Сравнение AVS с SARK
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -36.46% vs -12.55% for SARK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVS charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности AVS и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
AVS
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -16.26%
- С начала года
- -15.77%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -15.77% | -45.96% | -27.15% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -39.11% |
Correlation
The correlation between AVS and SARK is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between AVS and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. SARK — Ранг доходности на риск
AVS
SARK
Сравнение AVS c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.48 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.84 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и SARK
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -81.07% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.74% | -26.34% | -22.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.42% | -79.36% | +7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.27% | -47.24% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 15.03% | +12.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и SARK
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 8.83% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 26.97% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.36% | 36.11% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.78% | 55.89% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.78% | 55.89% | -2.11% |
Сравнение комиссий AVS и SARK
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и SARK
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.44% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and SARK have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (14.84%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -12.55% vs -36.46% for AVS. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -12.55% return vs -36.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
AVS has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 3.01% for SARK.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор