Сравнение AVS с QQQE
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. AVS is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, AVS returned -40.93% vs 22.98% for QQQE. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности AVS и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.37%.
AVS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.57%
- 1 год
- -40.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение доходности по годам AVS и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -16.68% | -45.96% | -27.15% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 16.37% | 14.58% | -1.26% |
Correlation
The correlation between AVS and QQQE is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.55 |
The correlation between AVS and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. QQQE — Ранг доходности на риск
AVS
QQQE
Сравнение AVS c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.45 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.22 | -9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и QQQE
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -32.14% | -44.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.29% | -9.41% | -41.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -3.14% | -68.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -5.15% | -44.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 2.80% | +26.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и QQQE
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 8.01% | +12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 12.69% | +20.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 15.65% | +31.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.05% | 20.54% | +33.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.05% | 20.79% | +33.26% |
Сравнение комиссий AVS и QQQE
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и QQQE
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности QQQE в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.48% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and QQQE have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (20.67%) compared to QQQE (8.01%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs QQQE's -32.14%.
On 1-year performance, QQQE leads with 22.98% vs -40.93% for AVS. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 22.98% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
AVS has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.57% for QQQE.
AVS is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор