Сравнение AVS с QQQD
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. AVS is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, AVS returned -40.93% vs -12.65% for QQQD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVS charges 0.98%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности AVS и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 5.92%.
AVS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.57%
- 1 год
- -40.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- -12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -16.68% | -45.96% | -27.15% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 5.92% | -20.32% | -13.12% |
Correlation
The correlation between AVS and QQQD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between AVS and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. QQQD — Ранг доходности на риск
AVS
QQQD
Сравнение AVS c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.91 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.56 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.89 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и QQQD
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -49.47% | -27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.29% | -22.72% | -28.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -42.73% | -28.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -30.65% | -18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 14.48% | +14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и QQQD
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 7.24% | +13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 15.69% | +17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 20.86% | +25.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.05% | 26.85% | +27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.05% | 26.85% | +27.20% |
Сравнение комиссий AVS и QQQD
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и QQQD
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности QQQD в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.48% | 4.22% | 1.63% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.90% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and QQQD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (20.67%) compared to QQQD (7.24%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -12.65% vs -40.93% for AVS. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -12.65% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
AVS has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.90% for QQQD.
Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор