Сравнение AVS с NVDU
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -40.93% vs 43.69% for NVDU. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности AVS и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 1.48%.
AVS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.57%
- 1 год
- -40.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -16.54%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -16.68% | -45.96% | -27.15% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 1.48% | 33.65% | -3.37% |
Correlation
The correlation between AVS and NVDU is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between AVS and NVDU has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. NVDU — Ранг доходности на риск
AVS
NVDU
Сравнение AVS c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.15 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.04 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 2.26 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и NVDU
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -67.27% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.29% | -42.27% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -30.88% | -40.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -18.93% | -30.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 19.40% | +9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 20.67%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 25.98% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 52.66% | -19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 70.44% | -23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.05% | 90.95% | -36.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.05% | 90.95% | -36.90% |
Сравнение комиссий AVS и NVDU
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и NVDU
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности NVDU в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.48% | 4.22% | 1.63% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.82% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and NVDU have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (25.98%) compared to AVS (20.67%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 43.69% vs -40.93% for AVS. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 20.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 43.69% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 3.48% for AVS.
AVS is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор