Сравнение AVS с NVDU
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -36.46% vs 15.65% for NVDU. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности AVS и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
AVS
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -16.26%
- С начала года
- -15.77%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -15.77% | -45.96% | -27.15% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 33.65% | -3.37% |
Correlation
The correlation between AVS and NVDU is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.58 |
The correlation between AVS and NVDU has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. NVDU — Ранг доходности на риск
AVS
NVDU
Сравнение AVS c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.37 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.76 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и NVDU
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -67.27% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.74% | -42.27% | -6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.42% | -26.13% | -45.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.27% | -19.16% | -31.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 20.73% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 14.84%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 22.33% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 55.02% | -20.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.36% | 71.10% | -23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.78% | 90.66% | -36.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.78% | 90.66% | -36.88% |
Сравнение комиссий AVS и NVDU
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и NVDU
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.44% | 4.22% | 1.63% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and NVDU have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.33%) compared to AVS (14.84%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -36.46% for AVS. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 14.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -36.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.44% for AVS.
AVS is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор