Сравнение AVS с FIAT
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -40.93% vs 43.88% for FIAT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AVS charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности AVS и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 20.30%.
AVS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.57%
- 1 год
- -40.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 15.71%
- С начала года
- 20.30%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 43.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -16.68% | -45.96% | -27.15% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 20.30% | -24.17% | -42.04% |
Correlation
The correlation between AVS and FIAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. FIAT — Ранг доходности на риск
AVS
FIAT
Сравнение AVS c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.29 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 2.80 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и FIAT
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -70.50% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.29% | -34.22% | -17.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -48.15% | -23.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -45.40% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 15.79% | +13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и FIAT
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 14.22% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 42.96% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 53.65% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.05% | 60.23% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.05% | 60.23% | -6.18% |
Сравнение комиссий AVS и FIAT
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и FIAT
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FIAT в 96.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.48% | 4.22% | 1.63% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.84% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and FIAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (20.67%) compared to FIAT (14.22%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 43.88% vs -40.93% for AVS. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 43.88% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 96.84%, compared with 3.48% for AVS.
AVS is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор