Сравнение AVS с FIAT
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -46.04% vs -1.90% for FIAT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AVS charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности AVS и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.21%.
AVS
- 1 день
- 12.36%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -22.61%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -22.61% | -45.96% | -27.15% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | -43.00% |
Correlation
The correlation between AVS and FIAT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. FIAT — Ранг доходности на риск
AVS
FIAT
Сравнение AVS c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVS | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.05 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.07 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.03 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | -0.38 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок AVS и FIAT
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -70.50% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | -42.26% | -12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -51.21% | -22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -45.36% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 27.35% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и FIAT
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 15.31% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 42.02% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 55.36% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 60.50% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 60.50% | -6.78% |
Сравнение комиссий AVS и FIAT
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и FIAT
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности FIAT в 96.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.94% | 4.22% | 1.63% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and FIAT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (17.18%) compared to FIAT (15.31%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -1.90% vs -46.04% for AVS. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 15.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -1.90% return vs -46.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 3.94% for AVS.
AVS is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор