Сравнение AVS с CARD
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. AVS is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, AVS returned -46.04% vs -37.29% for CARD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AVS charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности AVS и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -3.37%.
AVS
- 1 день
- 12.36%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -22.61%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -22.61% | -45.96% | -27.15% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -3.37% | -60.21% | -37.04% |
Correlation
The correlation between AVS and CARD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. CARD — Ранг доходности на риск
AVS
CARD
Сравнение AVS c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVS | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.95 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.75 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.10 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVS | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.55 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | -0.66 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок AVS и CARD
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -93.51% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | -49.57% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -92.74% | +19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -68.17% | +19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 34.04% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и CARD
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 17.18%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 22.78% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 49.82% | -16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 68.57% | -23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 80.47% | -26.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 80.47% | -26.75% |
Сравнение комиссий AVS и CARD
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и CARD
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.94% | 4.22% | 1.63% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and CARD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.78%) compared to AVS (17.18%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -37.29% vs -46.04% for AVS. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 17.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -37.29% return vs -46.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
AVS has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.95% for CARD.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор