Сравнение AVRY с SCHK
AVRY (Avory Foundational ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVRY is actively managed, while SCHK is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности AVRY и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVRY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVRY и SCHK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | -0.10% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 10.06% |
Correlation
The correlation between AVRY and SCHK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов AVRY и SCHK
Секторы
AVRY
SCHK
Технологии
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Технологии
AVRY
SCHK
Потребительский циклический сектор
AVRY
SCHK
Промышленность
AVRY
SCHK
Коммуникационные услуги
AVRY
SCHK
Финансовые услуги
AVRY
SCHK
Здравоохранение
AVRY
SCHK
Коммунальные услуги
AVRY
SCHK
Сырьевые материалы
AVRY
-
SCHK
Потребительский защитный сектор
AVRY
-
SCHK
Энергетика
AVRY
-
SCHK
Недвижимость
AVRY
-
SCHK
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVRY vs. SCHK — Ранг доходности на риск
AVRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHK
Сравнение AVRY c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVRY | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVRY и SCHK
Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVRY | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -34.80% | +13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.81% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -5.13% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRY и SCHK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVRY | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 12.84% | +14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 17.35% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 19.07% | +8.58% |
Сравнение комиссий AVRY и SCHK
AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRY и SCHK
AVRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.03% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
AVRY and SCHK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.
SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for AVRY.
They also come from different issuers: Avory & Co. and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.03% for SCHK.
Подберите оптимальное распределение для AVRY и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор