PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRY с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRY с SCHK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVRY (Avory Foundational ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVRY is actively managed, while SCHK is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности AVRY и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avory Foundational ETF (AVRY) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVRY

1 день
0.10%
1 месяц
-4.44%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.46%
1 год
23.67%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRY и SCHK

2026 (YTD)
AVRY
Avory Foundational ETF		-9.69%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		7.65%

Correlation

The correlation between AVRY and SCHK is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.64

Сравнение распределения секторов AVRY и SCHK

Секторы
AVRY
SCHK

Технологии

43.5%
38.0%

Потребительский циклический сектор

20.1%
9.8%

Коммуникационные услуги

11.8%
10.1%

Промышленность

10.3%
8.9%

Финансовые услуги

6.6%
11.2%

Здравоохранение

6.0%
8.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

AVRY
43.5%
SCHK
38.0%

Потребительский циклический сектор

AVRY
20.1%
SCHK
9.8%

Коммуникационные услуги

AVRY
11.8%
SCHK
10.1%

Промышленность

AVRY
10.3%
SCHK
8.9%

Финансовые услуги

AVRY
6.6%
SCHK
11.2%

Здравоохранение

AVRY
6.0%
SCHK
8.4%

Коммунальные услуги

AVRY
1.7%
SCHK
2.1%

Сырьевые материалы

AVRY

-

SCHK
1.9%

Потребительский защитный сектор

AVRY

-

SCHK
4.3%

Энергетика

AVRY

-

SCHK
3.2%

Недвижимость

AVRY

-

SCHK
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avory Foundational ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с AVRY:
AVRY с DFNDAVRY с DMAYAVRY с SCHXAVRY с SCHBAVRY с IUSAVRY с FTIFAVRY с BUFH
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

AVRY vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRY c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVRYSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.86

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.65

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.81

—

AVRY vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVRY и SCHK

Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVRYSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-34.80%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-2.98%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-5.16%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVRY и SCHK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVRYSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.32%

12.84%

+15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

17.34%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.32%

19.12%

+9.20%

Сравнение комиссий AVRY и SCHK

AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRY и SCHK

AVRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVRY
Avory Foundational ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

AVRY and SCHK have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for AVRY.

They also come from different issuers: Avory & Co. and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.03% for SCHK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRY и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор