PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRY с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRY с SCHB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVRY (Avory Foundational ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVRY is actively managed, while SCHB is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности AVRY и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avory Foundational ETF (AVRY) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVRY

1 день
0.10%
1 месяц
-4.44%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.87%
С начала года
8.88%
6 месяцев
7.77%
1 год
24.10%
3 года*
20.64%
5 лет*
11.98%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRY и SCHB

2026 (YTD)
AVRY
Avory Foundational ETF		-9.69%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		7.73%

Correlation

The correlation between AVRY and SCHB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.63

Сравнение распределения секторов AVRY и SCHB

Секторы
AVRY
SCHB

Технологии

43.5%
37.3%

Потребительский циклический сектор

20.1%
9.8%

Коммуникационные услуги

11.8%
9.8%

Промышленность

10.3%
9.1%

Финансовые услуги

6.6%
11.4%

Здравоохранение

6.0%
8.8%

Коммунальные услуги

1.7%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

AVRY
43.5%
SCHB
37.3%

Потребительский циклический сектор

AVRY
20.1%
SCHB
9.8%

Коммуникационные услуги

AVRY
11.8%
SCHB
9.8%

Промышленность

AVRY
10.3%
SCHB
9.1%

Финансовые услуги

AVRY
6.6%
SCHB
11.4%

Здравоохранение

AVRY
6.0%
SCHB
8.8%

Коммунальные услуги

AVRY
1.7%
SCHB
2.1%

Сырьевые материалы

AVRY

-

SCHB
1.9%

Потребительский защитный сектор

AVRY

-

SCHB
4.3%

Энергетика

AVRY

-

SCHB
3.3%

Недвижимость

AVRY

-

SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avory Foundational ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с AVRY:
AVRY с DFNDAVRY с DMAYAVRY с SCHXAVRY с IUSAVRY с FTIFAVRY с BUFHAVRY с FNDB
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

AVRY vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRY c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVRYSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.89

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.72

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.04

—

AVRY vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVRY и SCHB

Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVRYSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-35.27%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-2.86%

-9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-4.11%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVRY и SCHB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVRYSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.32%

12.83%

+15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

17.35%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.32%

18.34%

+9.98%

Сравнение комиссий AVRY и SCHB

AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRY и SCHB

AVRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVRY
Avory Foundational ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

AVRY and SCHB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.

SCHB has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for AVRY.

They also come from different issuers: Avory & Co. and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.03% for SCHB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRY и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор