Сравнение AVRY с IUS
AVRY (Avory Foundational ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVRY is actively managed, while IUS is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности AVRY и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVRY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 13.98%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVRY и IUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | -9.69% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 10.91% |
Correlation
The correlation between AVRY and IUS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение распределения секторов AVRY и IUS
Секторы
AVRY
IUS
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Технологии
AVRY
IUS
Потребительский циклический сектор
AVRY
IUS
Коммуникационные услуги
AVRY
IUS
Промышленность
AVRY
IUS
Финансовые услуги
AVRY
IUS
Здравоохранение
AVRY
IUS
Коммунальные услуги
AVRY
IUS
Сырьевые материалы
AVRY
-
IUS
Потребительский защитный сектор
AVRY
-
IUS
Энергетика
AVRY
-
IUS
Недвижимость
AVRY
-
IUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVRY vs. IUS — Ранг доходности на риск
AVRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUS
Сравнение AVRY c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVRY | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVRY и IUS
Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVRY | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -34.67% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -1.76% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -3.85% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRY и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVRY | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 10.69% | +17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 15.03% | +13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 18.02% | +10.30% |
Сравнение комиссий AVRY и IUS
AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRY и IUS
AVRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.30% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
AVRY and IUS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.
IUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for AVRY.
They also come from different issuers: Avory & Co. and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для AVRY и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор