PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVRY с BUFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVRY и BUFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avory Foundational ETF (AVRY) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


AVRY

1 день
-2.89%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFH

1 день
-0.05%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.82%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRY и BUFH


Correlation

The correlation between AVRY and BUFH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avory Foundational ETF

FT Vest Laddered Max Buffer ETF

Доходность на риск

Сравнение AVRY c BUFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVRY vs. BUFH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVRYBUFHРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

2.91

-3.55

Просадки

Сравнение просадок AVRY и BUFH

Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и BUFH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVRYBUFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-1.53%

-20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-0.05%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-0.18%

-11.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRY и BUFH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVRYBUFHРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.05%

2.37%

+26.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.05%

2.37%

+26.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

2.37%

+26.68%

Сравнение комиссий AVRY и BUFH

AVRY берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRY и BUFH

Ни AVRY, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AVRY and BUFH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVRY is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVRY is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

AVRY and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AVRY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Avory & Co. and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.95% for BUFH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRY и BUFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор