PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVRY с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRY с DMAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVRY (Avory Foundational ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - AVRY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avory & Co., while DMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. AVRY is actively managed, while DMAY is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности AVRY и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avory Foundational ETF (AVRY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVRY

1 день
-0.17%
1 месяц
7.40%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.62%
1 год
10.01%
3 года*
11.04%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRY и DMAY

2026 (YTD)
AVRY
Avory Foundational ETF		-0.10%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.34%

Correlation

The correlation between AVRY and DMAY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.57

Сравнение распределения секторов AVRY и DMAY

Секторы
AVRY
DMAY

Технологии

45.3%
39.0%

Потребительский циклический сектор

21.7%
9.9%

Промышленность

10.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.7%
10.6%

Финансовые услуги

6.1%
11.1%

Здравоохранение

5.7%
8.3%

Коммунальные услуги

1.8%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

AVRY
45.3%
DMAY
39.0%

Потребительский циклический сектор

AVRY
21.7%
DMAY
9.9%

Промышленность

AVRY
10.5%
DMAY
7.8%

Коммуникационные услуги

AVRY
8.7%
DMAY
10.6%

Финансовые услуги

AVRY
6.1%
DMAY
11.1%

Здравоохранение

AVRY
5.7%
DMAY
8.3%

Коммунальные услуги

AVRY
1.8%
DMAY
2.1%

Сырьевые материалы

AVRY

-

DMAY
1.7%

Потребительский защитный сектор

AVRY

-

DMAY
4.5%

Энергетика

AVRY

-

DMAY
3.1%

Недвижимость

AVRY

-

DMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avory Foundational ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с AVRY:
AVRY с DFNDAVRY с SCHBAVRY с SCHXAVRY с IUSAVRY с DJUNAVRY с BUFHAVRY с FNDB
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

AVRY vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRY c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVRYDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.93

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.86

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.02

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.82

—

AVRY vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVRY и DMAY

Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVRYDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-13.90%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-0.21%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-2.21%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVRY и DMAY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVRYDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

5.26%

+22.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

9.09%

+18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

8.42%

+19.23%

Сравнение комиссий AVRY и DMAY

AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRY и DMAY

Ни AVRY, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AVRY and DMAY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DMAY is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.

AVRY and DMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AVRY is categorized as Large Cap Blend Equities, while DMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: Avory & Co. and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.85% for DMAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRY и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор