Сравнение AVRY с DMAY
AVRY (Avory Foundational ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. AVRY is actively managed, while DMAY is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности AVRY и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVRY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVRY и DMAY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | -9.69% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 3.09% |
Correlation
The correlation between AVRY and DMAY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение распределения секторов AVRY и DMAY
Секторы
AVRY
DMAY
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Технологии
AVRY
DMAY
Потребительский циклический сектор
AVRY
DMAY
Коммуникационные услуги
AVRY
DMAY
Промышленность
AVRY
DMAY
Финансовые услуги
AVRY
DMAY
Здравоохранение
AVRY
DMAY
Коммунальные услуги
AVRY
DMAY
Сырьевые материалы
AVRY
-
DMAY
Потребительский защитный сектор
AVRY
-
DMAY
Энергетика
AVRY
-
DMAY
Недвижимость
AVRY
-
DMAY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVRY vs. DMAY — Ранг доходности на риск
AVRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DMAY
Сравнение AVRY c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVRY | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVRY и DMAY
Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVRY | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -13.90% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -1.31% | -10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -2.23% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRY и DMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVRY | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 5.09% | +23.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 9.07% | +19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 8.43% | +19.89% |
Сравнение комиссий AVRY и DMAY
AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRY и DMAY
Ни AVRY, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVRY and DMAY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMAY is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.
AVRY and DMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Avory & Co. and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.85% for DMAY.
Подберите оптимальное распределение для AVRY и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор