Сравнение AVRY с DJUN
AVRY (Avory Foundational ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. AVRY is actively managed, while DJUN is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности AVRY и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVRY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVRY и DJUN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | -9.69% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 2.99% |
Correlation
The correlation between AVRY and DJUN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVRY vs. DJUN — Ранг доходности на риск
AVRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJUN
Сравнение AVRY c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVRY | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVRY и DJUN
Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVRY | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -11.96% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -0.71% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -1.58% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRY и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVRY | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 4.51% | +23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 8.52% | +19.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 8.03% | +20.29% |
Сравнение комиссий AVRY и DJUN
AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRY и DJUN
Ни AVRY, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVRY and DJUN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJUN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJUN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.
AVRY and DJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Avory & Co. and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для AVRY и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор