PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVRY с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVRY и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avory Foundational ETF (AVRY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


AVRY

1 день
-0.17%
1 месяц
7.40%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DJUN

1 день
-0.25%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
4.06%
С начала года
4.50%
1 год
9.52%
3 года*
10.74%
5 лет*
8.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRY и DJUN


Correlation

The correlation between AVRY and DJUN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avory Foundational ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

AVRY vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVRY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRY c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVRYDJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.46

AVRY vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVRY и DJUN

Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и DJUN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVRYDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-11.96%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-0.25%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-1.56%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRY и DJUN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVRYDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

4.52%

+23.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

8.53%

+19.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

8.00%

+19.65%

Сравнение комиссий AVRY и DJUN

AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRY и DJUN

Ни AVRY, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AVRY and DJUN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DJUN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DJUN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.

AVRY and DJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AVRY is categorized as Large Cap Blend Equities, while DJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Avory & Co. and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.85% for DJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRY и DJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор