PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRY с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVRY с MTUM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVRY (Avory Foundational ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - AVRY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avory & Co., while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. AVRY is actively managed, while MTUM is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности AVRY и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avory Foundational ETF (AVRY) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVRY

1 день
0.10%
1 месяц
-4.44%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-4.48%
1 месяц
8.74%
С начала года
32.00%
6 месяцев
29.92%
1 год
41.78%
3 года*
33.87%
5 лет*
15.18%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVRY и MTUM

2026 (YTD)
AVRY
Avory Foundational ETF		-9.69%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		29.37%

Correlation

The correlation between AVRY and MTUM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.34

Сравнение распределения секторов AVRY и MTUM

Секторы
AVRY
MTUM

Технологии

43.5%
50.2%

Потребительский циклический сектор

20.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

11.8%
5.1%

Промышленность

10.3%
15.0%

Финансовые услуги

6.6%
5.0%

Здравоохранение

6.0%
3.5%

Коммунальные услуги

1.7%
0.6%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

10.5%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

AVRY
43.5%
MTUM
50.2%

Потребительский циклический сектор

AVRY
20.1%
MTUM
2.9%

Коммуникационные услуги

AVRY
11.8%
MTUM
5.1%

Промышленность

AVRY
10.3%
MTUM
15.0%

Финансовые услуги

AVRY
6.6%
MTUM
5.0%

Здравоохранение

AVRY
6.0%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

AVRY
1.7%
MTUM
0.6%

Сырьевые материалы

AVRY

-

MTUM
2.3%

Потребительский защитный сектор

AVRY

-

MTUM
3.7%

Энергетика

AVRY

-

MTUM
10.5%

Недвижимость

AVRY

-

MTUM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avory Foundational ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с AVRY:
AVRY с DFNDAVRY с DMAYAVRY с SCHXAVRY с SCHBAVRY с IUSAVRY с FTIFAVRY с BUFH
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

AVRY vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRY c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVRYMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.92

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.64

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.91

—

AVRY vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVRY и MTUM

Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVRYMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-34.08%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-4.48%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-6.19%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVRY и MTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVRYMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.32%

21.93%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

21.15%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.32%

21.31%

+7.01%

Сравнение комиссий AVRY и MTUM

AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRY и MTUM

AVRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVRY
Avory Foundational ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.56%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

AVRY and MTUM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.

MTUM has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for AVRY.

AVRY is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Avory & Co. and iShares. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.15% for MTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVRY и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор