Сравнение AVPEX с RTXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVPEX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVPEX и RTXAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio	-17.85%	1.46%	18.06%	28.80%	-28.96%	24.03%	9.25%	17.72%
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	11.49%	13.56%	1.50%	7.40%	-11.66%	26.57%	3.73%	6.17%

Доходность по периодам

С начала года, AVPEX показывает доходность -17.85%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 11.49%.

AVPEX

1 день: 0.59%

1 месяц: -8.54%

С начала года: -17.85%

6 месяцев: -18.80%

1 год: -13.46%

3 года*: 6.74%

5 лет*: 1.56%

10 лет*: 7.48%

RTXAX

1 день: 0.13%

1 месяц: -2.88%

С начала года: 11.49%

6 месяцев: 14.38%

1 год: 24.85%

3 года*: 10.58%

5 лет*: 7.43%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

Название символа

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с AVPEX:

AVPEX с LPEFX AVPEX с RLIIX AVPEX с ALIBX AVPEX с SMCVX AVPEX с SMRSX AVPEX с CAEIX AVPEX с ARTHX

Часто сравнивают с RTXAX:

RTXAX с FSRNX RTXAX с FGIAX RTXAX с UCEQX RTXAX с PORTX RTXAX с APFDX RTXAX с MEGI RTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий AVPEX и RTXAX

AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии RTXAX в 1.33%.

AVPEX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

RTXAX

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Доходность на риск

AVPEX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVPEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RTXAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVPEX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AVPEX	RTXAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.68	1.69	-2.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.82	2.24	-3.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.89	1.35	-0.46
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.68	1.89	-2.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-2.02	10.79	-12.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVPEX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVPEX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVPEX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AVPEX	RTXAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.68	1.69	-2.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.08	0.47	-0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.40	-0.03

Корреляция

Корреляция между AVPEX и RTXAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVPEX и RTXAX

Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности RTXAX в 2.57%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio	10.35%	8.50%	8.83%	0.00%	31.03%	4.24%	13.52%	3.02%	6.79%	2.33%	0.75%	0.11%
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	2.57%	2.86%	2.05%	1.98%	3.11%	1.74%	1.71%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVPEX и RTXAX

Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AVPEX	RTXAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.42%	-40.68%	-5.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-22.41%	-13.11%	-9.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.50%	-24.63%	-12.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.42%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-21.95%	-3.32%	-18.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.52%	-7.96%	-0.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.54%	2.29%	+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AVPEX и RTXAX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AVPEX	RTXAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.97%	4.12%	+1.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.47%	8.24%	+5.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.62%	15.04%	+5.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.62%	15.85%	+2.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.93%	20.26%	-1.33%

Сравнение AVPEX с RTXAX

Доходность

Сравнение доходности AVPEX и RTXAX

Сравнение доходности по годам AVPEX и RTXAX

Доходность по периодам

AVPEX

RTXAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AVPEX и RTXAX

Доходность на риск

AVPEX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

AVPEX

RTXAX

Сравнение AVPEX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AVPEX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVPEX и RTXAX

Просадки

Сравнение просадок AVPEX и RTXAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AVPEX и RTXAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)