Сравнение AVPEX с GWOAX
AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AVPEX returned 8.83%/yr vs 12.08%/yr for GWOAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AVPEX charges 1.45%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и GWOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 16.57%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 8.83% против 12.08% соответственно.
AVPEX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -10.13%
- С начала года
- -6.87%
- 1 год
- -9.98%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.83%
GWOAX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 16.57%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам AVPEX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -6.87% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 16.57% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Correlation
The correlation between AVPEX and GWOAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г. | 0.82 |
The correlation between AVPEX and GWOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPEX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
AVPEX
GWOAX
Сравнение AVPEX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPEX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.49 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.94 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 15.47 | -16.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и GWOAX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и GWOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPEX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -49.84% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -8.78% | -13.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.41% | -16.11% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -26.21% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -35.28% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.51% | 0.00% | -11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -8.95% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 2.23% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и GWOAX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPEX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.04% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 10.17% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 12.86% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 15.25% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 16.38% | +2.59% |
Сравнение комиссий AVPEX и GWOAX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и GWOAX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности GWOAX в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 9.13% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 5.43% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Часто задаваемые вопросы
AVPEX and GWOAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPEX has higher volatility (5.20%) compared to GWOAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs GWOAX's -49.84%.
GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPEX и GWOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор