PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVPEX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVPEX с GWOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AVPEX returned 8.15%/yr vs 12.12%/yr for GWOAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AVPEX charges 1.45%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.

Доходность

Сравнение доходности AVPEX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVPEX показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 15.86%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 8.15% против 12.12% соответственно.

AVPEX

1 день
-2.89%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-10.50%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-9.61%
3 года*
8.11%
5 лет*
1.67%
10 лет*
8.15%

GWOAX

1 день
-0.44%
1 месяц
4.06%
С начала года
15.86%
6 месяцев
17.59%
1 год
37.23%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.73%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVPEX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		-10.50%1.46%18.06%28.80%-28.96%24.03%9.25%43.19%-12.61%24.96%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		15.86%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Correlation

The correlation between AVPEX and GWOAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2014 г.

0.82

The correlation between AVPEX and GWOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с AVPEX:
AVPEX с JCRAXAVPEX с RLIIXAVPEX с SMCVXAVPEX с SMRSXAVPEX с ALIBXAVPEX с LPEFXAVPEX с SMTRX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с GIOTXGWOAX с SCHGGWOAX с VICEXGWOAX с FGIAXGWOAX с CWGIXGWOAX с ^IMXLGWOAX с PGVFX

Доходность на риск

AVPEX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVPEX
Ранг доходности на риск AVPEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVPEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVPEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVPEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVPEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVPEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVPEX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVPEXGWOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
3.03

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
4.17

-4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.55

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

4.27

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

17.06

-18.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVPEX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVPEX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVPEX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVPEXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

3.03

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.71

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AVPEX и GWOAX

Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и GWOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVPEXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-49.84%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-8.78%

-13.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.41%

-16.11%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.50%

-26.21%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-35.28%

-11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.96%

-0.44%

-14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-9.00%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

2.19%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AVPEX и GWOAX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVPEXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.26%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

9.47%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

12.40%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

15.22%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

16.50%

+2.59%

Сравнение комиссий AVPEX и GWOAX

AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVPEX и GWOAX

Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности GWOAX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		9.50%8.50%8.83%0.00%31.03%4.24%13.52%3.02%6.79%2.33%0.75%0.11%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.85%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Часто задаваемые вопросы

AVPEX and GWOAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVPEX has higher volatility (5.05%) compared to GWOAX (3.26%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs GWOAX's -49.84%.

GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVPEX и GWOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор