Сравнение AVPEX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVPEX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -15.59% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.93% соответственно.
AVPEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 7.78%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVPEX и GMGEX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
AVPEX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
AVPEX
GMGEX
Сравнение AVPEX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPEX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.94 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 2.63 | -3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.39 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.59 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 11.30 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPEX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.94 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.55 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.22 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AVPEX и GMGEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и GMGEX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 10.07% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и GMGEX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVPEX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -58.47% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -11.62% | -10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -28.58% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -34.98% | -11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -6.81% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -16.84% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.66% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и GMGEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVPEX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.09% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 9.78% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 15.72% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 14.74% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 16.02% | +2.93% |