Сравнение AVPEX с GMGEX
AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AVPEX returned 8.15%/yr vs 11.28%/yr for GMGEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVPEX charges 1.45%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и GMGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 8.15% против 11.28% соответственно.
AVPEX
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 8.15%
GMGEX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам AVPEX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -10.50% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 19.27% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Correlation
The correlation between AVPEX and GMGEX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2014 г. | 0.81 |
The correlation between AVPEX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPEX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
AVPEX
GMGEX
Сравнение AVPEX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPEX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.60 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 4.54 | -4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 18.01 | -18.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPEX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 3.31 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.67 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и GMGEX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и GMGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPEX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -58.47% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -9.24% | -13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.41% | -17.12% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -28.58% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -34.98% | -11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.96% | -0.48% | -14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -16.75% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 2.32% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и GMGEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPEX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.01% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 9.91% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 12.66% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 14.81% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 16.06% | +3.03% |
Сравнение комиссий AVPEX и GMGEX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и GMGEX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности GMGEX в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 9.50% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.93% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
AVPEX and GMGEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPEX has higher volatility (5.05%) compared to GMGEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs GMGEX's -58.47%.
GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPEX и GMGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор