Сравнение AVPEX с GMGEX
AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AVPEX returned 8.83%/yr vs 11.21%/yr for GMGEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVPEX charges 1.45%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и GMGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 18.79%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 8.83% против 11.21% соответственно.
AVPEX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -10.13%
- С начала года
- -6.87%
- 1 год
- -9.98%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.83%
GMGEX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 18.79%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам AVPEX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -6.87% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 18.79% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Correlation
The correlation between AVPEX and GMGEX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г. | 0.81 |
The correlation between AVPEX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPEX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
AVPEX
GMGEX
Сравнение AVPEX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPEX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.51 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 4.00 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 15.32 | -16.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и GMGEX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и GMGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPEX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -58.47% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -9.24% | -13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.41% | -17.12% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -28.58% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -34.98% | -11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.51% | -0.88% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -16.69% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 2.41% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и GMGEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPEX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.63% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 10.93% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 13.37% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 14.90% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 15.95% | +3.02% |
Сравнение комиссий AVPEX и GMGEX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и GMGEX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности GMGEX в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 9.13% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.98% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
AVPEX and GMGEX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPEX has higher volatility (5.20%) compared to GMGEX (3.63%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs GMGEX's -58.47%.
GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPEX и GMGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор