Сравнение AVPEX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AVPEX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVPEX и GCCHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio	-15.59%	1.46%	18.06%	28.80%	-28.96%	24.03%	9.25%	43.19%	-12.61%	16.05%
GCCHX GMO Climate Change Fund	10.71%	39.25%	-25.63%	-6.85%	-10.39%	21.84%	42.82%	27.36%	-16.35%	26.15%

Доходность по периодам

С начала года, AVPEX показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

AVPEX

1 день: 2.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -15.59%

6 месяцев: -16.01%

1 год: -11.77%

3 года*: 7.71%

5 лет*: 1.77%

10 лет*: 7.78%

GCCHX

1 день: 3.85%

1 месяц: -2.15%

С начала года: 10.71%

6 месяцев: 17.26%

1 год: 69.04%

3 года*: 0.26%

5 лет*: 1.25%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

Название символа

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с AVPEX:

AVPEX с RLIIX AVPEX с LPEFX AVPEX с ALIBX AVPEX с SMCVX AVPEX с JCRAX AVPEX с SMRSX AVPEX с CAEIX

Часто сравнивают с GCCHX:

GCCHX с GIDGX GCCHX с CSUAX GCCHX с AALGX GCCHX с PRGSX GCCHX с VGPMX GCCHX с CWGIX GCCHX с MDISX

Сравнение комиссий AVPEX и GCCHX

AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

AVPEX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

GCCHX

GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

AVPEX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVPEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCCHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVPEX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AVPEX	GCCHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.54	2.55	-3.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.62	3.20	-3.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	1.42	-0.50
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.51	4.57	-5.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.51	16.21	-17.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVPEX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVPEX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVPEX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AVPEX	GCCHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.54	2.55	-3.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.10	0.05	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.37	+0.02

Корреляция

Корреляция между AVPEX и GCCHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVPEX и GCCHX

Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio	10.07%	8.50%	8.83%	0.00%	31.03%	4.24%	13.52%	3.02%	6.79%	2.33%	0.75%	0.11%
GCCHX GMO Climate Change Fund	1.36%	1.51%	0.66%	0.96%	2.24%	25.43%	5.42%	4.03%	2.62%	3.43%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVPEX и GCCHX

Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AVPEX	GCCHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.42%	-54.32%	+7.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-22.41%	-14.89%	-7.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.50%	-54.32%	+16.82%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.42%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.80%	-9.81%	-9.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.52%	-14.11%	+5.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.64%	4.20%	+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AVPEX и GCCHX

Текущая волатильность для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) составляет 6.75%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AVPEX	GCCHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.75%	9.28%	-2.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.76%	17.44%	-3.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.77%	27.93%	-7.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.66%	26.92%	-8.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.95%	25.23%	-6.28%

Сравнение AVPEX с GCCHX

Доходность

Сравнение доходности AVPEX и GCCHX

Сравнение доходности по годам AVPEX и GCCHX

Доходность по периодам

AVPEX

GCCHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AVPEX и GCCHX

Доходность на риск

AVPEX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

AVPEX

GCCHX

Сравнение AVPEX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AVPEX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVPEX и GCCHX

Просадки

Сравнение просадок AVPEX и GCCHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AVPEX и GCCHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)