PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNV с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - AVNV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. AVNV is actively managed, while VYMI is passively managed. Over the past year, AVNV returned 36.33% vs 30.78% for VYMI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVNV charges 0.34%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности AVNV и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.99%.

AVNV

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
14.54%
6 месяцев
17.59%
1 год
36.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNV и VYMI

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		14.54%39.93%5.43%9.62%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%8.74%

Correlation

The correlation between AVNV and VYMI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.95

The correlation between AVNV and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNV и VYMI

Секторы
AVNV
VYMI

Финансовые услуги

24.2%
41.9%

Промышленность

17.5%
6.6%

Сырьевые материалы

14.2%
6.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.5%

Энергетика

10.4%
9.5%

Технологии

8.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.0%

Здравоохранение

3.3%
6.6%

Недвижимость

1.6%
1.3%

Коммунальные услуги

1.5%
5.6%

Финансовые услуги

AVNV
24.2%
VYMI
41.9%

Промышленность

AVNV
17.5%
VYMI
6.6%

Сырьевые материалы

AVNV
14.2%
VYMI
6.8%

Потребительский циклический сектор

AVNV
11.1%
VYMI
6.5%

Энергетика

AVNV
10.4%
VYMI
9.5%

Технологии

AVNV
8.6%
VYMI
4.3%

Коммуникационные услуги

AVNV
4.3%
VYMI
4.0%

Потребительский защитный сектор

AVNV
3.4%
VYMI
7.0%

Здравоохранение

AVNV
3.3%
VYMI
6.6%

Недвижимость

AVNV
1.6%
VYMI
1.3%

Коммунальные услуги

AVNV
1.5%
VYMI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с IQLTAVNV с VTI
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

AVNV vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.39

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.25

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.05

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

12.01

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.65

+0.94

Просадки

Сравнение просадок AVNV и VYMI

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNVVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-40.00%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.14%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.80%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-6.31%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.57%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и VYMI

Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что AVNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNVVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.96%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

10.74%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

12.94%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

14.84%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.87%

-2.10%

Сравнение комиссий AVNV и VYMI

AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и VYMI

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.85%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AVNV and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNV has higher volatility (4.63%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, AVNV dropped -13.89% vs VYMI's -40.00%.

On 1-year performance, AVNV leads with 36.33% vs 30.78% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNV has performed better with a 36.33% return vs 30.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.34% for AVNV.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.85% for AVNV.

AVNV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for AVNV and 0.07% for VYMI.

AVNV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNV и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор