PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVNV с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNV с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVNV returned 28.04% vs 38.07% for JIVE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVNV charges 0.34%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности AVNV и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

AVNV

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.22%
6 месяцев
7.05%
С начала года
11.50%
1 год
28.04%
3 года*
20.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNV и JIVE

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		11.50%39.93%5.43%7.50%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between AVNV and JIVE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.95

The correlation between AVNV and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNV и JIVE

Секторы
AVNV
JIVE

Финансовые услуги

23.2%
37.6%

Промышленность

18.1%
10.2%

Сырьевые материалы

13.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.2%

Технологии

10.4%
11.7%

Энергетика

9.6%
10.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.3%

Здравоохранение

3.2%
4.5%

Недвижимость

1.4%
2.4%

Коммунальные услуги

1.3%
2.4%

Финансовые услуги

AVNV
23.2%
JIVE
37.6%

Промышленность

AVNV
18.1%
JIVE
10.2%

Сырьевые материалы

AVNV
13.8%
JIVE
5.7%

Потребительский циклический сектор

AVNV
11.4%
JIVE
6.2%

Технологии

AVNV
10.4%
JIVE
11.7%

Энергетика

AVNV
9.6%
JIVE
10.7%

Коммуникационные услуги

AVNV
4.3%
JIVE
4.2%

Потребительский защитный сектор

AVNV
3.3%
JIVE
4.3%

Здравоохранение

AVNV
3.2%
JIVE
4.5%

Недвижимость

AVNV
1.4%
JIVE
2.4%

Коммунальные услуги

AVNV
1.3%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VOOAVNV с VWOAVNV с IQLTAVNV с VTI
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

AVNV vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVNVJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.53

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.35

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.62

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

13.60

-4.73

AVNV vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVNV и JIVE

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, примерно равная максимальной просадке JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNVJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-13.79%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.57%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-1.47%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.95%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.81%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и JIVE

Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что AVNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNVJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.14%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

13.17%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

15.13%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

15.09%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

15.09%

-0.06%

Сравнение комиссий AVNV и JIVE

AVNV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и JIVE

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.66%3.14%3.51%1.64%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVNV and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNV has higher volatility (4.49%) compared to JIVE (4.14%). In terms of maximum drawdown, AVNV dropped -13.89% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 28.04% for AVNV. On fees, AVNV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

AVNV has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.34% for AVNV and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNV и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор