PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNV с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

AVNV и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVNV и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVNV и JIVE

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		6.29%39.93%5.43%6.09%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

AVNV

1 день
1.24%
1 месяц
-5.76%
С начала года
6.29%
6 месяцев
12.30%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Сравнение комиссий AVNV и JIVE

AVNV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF

Доходность на риск

AVNV vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.59

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.27

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.69

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

15.22

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.93

-0.44

Корреляция

Корреляция между AVNV и JIVE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и JIVE

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.08%3.14%3.51%1.64%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок AVNV и JIVE

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, примерно равная максимальной просадке JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVNVJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-13.79%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.96%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.09%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-1.96%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.90%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и JIVE

Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 6.96% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVNVJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.00%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

11.11%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

16.94%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.85%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

14.85%

-0.25%