PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNV с IFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, AVNV returned 31.22% vs 32.28% for IFLO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVNV charges 0.34%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности AVNV и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.

AVNV

1 день
0.37%
1 месяц
-3.58%
С начала года
11.31%
6 месяцев
10.88%
1 год
31.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNV и IFLO

2026 (YTD)2025
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		11.31%17.89%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.93%13.12%

Correlation

The correlation between AVNV and IFLO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов AVNV и IFLO

Секторы
AVNV
IFLO

Финансовые услуги

23.2%
1.1%

Промышленность

18.1%
18.1%

Сырьевые материалы

13.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
13.8%

Технологии

10.4%
21.5%

Энергетика

9.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.8%

Здравоохранение

3.2%
11.7%

Недвижимость

1.4%
0.0%

Коммунальные услуги

1.3%
1.0%

Финансовые услуги

AVNV
23.2%
IFLO
1.1%

Промышленность

AVNV
18.1%
IFLO
18.1%

Сырьевые материалы

AVNV
13.8%
IFLO
11.3%

Потребительский циклический сектор

AVNV
11.4%
IFLO
13.8%

Технологии

AVNV
10.4%
IFLO
21.5%

Энергетика

AVNV
9.6%
IFLO
12.1%

Коммуникационные услуги

AVNV
4.3%
IFLO
6.7%

Потребительский защитный сектор

AVNV
3.3%
IFLO
2.8%

Здравоохранение

AVNV
3.2%
IFLO
11.7%

Недвижимость

AVNV
1.4%
IFLO
0.0%

Коммунальные услуги

AVNV
1.3%
IFLO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с VTIAVNV с IQLT
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDV

Доходность на риск

AVNV vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVNVIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

—

—

AVNV vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVNV и IFLO

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNVIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-6.44%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-6.44%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-3.37%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-1.25%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNVIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

14.75%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

14.75%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

14.75%

+0.29%

Сравнение комиссий AVNV и IFLO

AVNV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и IFLO

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности IFLO в 1.51%

ПозицияTTM202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		4.01%3.14%3.51%1.64%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVNV and IFLO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 31.22% for AVNV. On fees, AVNV is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 31.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

AVNV has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 1.51% for IFLO.

They also come from different issuers: Avantis and VictoryShares. Their fees differ too: 0.34% for AVNV and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNV и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор