PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNV с IDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVNV is actively managed, while IDOG is passively managed. Over the past year, AVNV returned 36.83% vs 35.52% for IDOG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVNV charges 0.34%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности AVNV и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVNV показывает доходность 14.27%, а IDOG немного ниже – 14.02%.

AVNV

1 день
-0.89%
1 месяц
3.82%
С начала года
14.27%
6 месяцев
17.41%
1 год
36.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNV и IDOG

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		14.27%39.93%5.43%9.62%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%9.65%

Correlation

The correlation between AVNV and IDOG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between AVNV and IDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNV и IDOG

Секторы
AVNV
IDOG

Финансовые услуги

24.2%
11.0%

Промышленность

17.5%
11.7%

Сырьевые материалы

14.2%
10.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.5%

Энергетика

10.4%
10.7%

Технологии

8.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
9.4%

Здравоохранение

3.3%
9.3%

Недвижимость

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.5%
10.0%

Финансовые услуги

AVNV
24.2%
IDOG
11.0%

Промышленность

AVNV
17.5%
IDOG
11.7%

Сырьевые материалы

AVNV
14.2%
IDOG
10.0%

Потребительский циклический сектор

AVNV
11.1%
IDOG
9.5%

Энергетика

AVNV
10.4%
IDOG
10.7%

Технологии

AVNV
8.6%
IDOG
8.5%

Коммуникационные услуги

AVNV
4.3%
IDOG
9.9%

Потребительский защитный сектор

AVNV
3.4%
IDOG
9.4%

Здравоохранение

AVNV
3.3%
IDOG
9.3%

Недвижимость

AVNV
1.6%
IDOG

-

Коммунальные услуги

AVNV
1.5%
IDOG
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с VTIAVNV с IQLT
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

AVNV vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.68

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.58

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

5.51

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

19.31

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.51

+1.07

Просадки

Сравнение просадок AVNV и IDOG

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNVIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-37.32%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-6.47%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.47%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-7.93%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.84%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и IDOG

Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что AVNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNVIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.13%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

10.09%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

13.33%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

15.61%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

17.45%

-2.67%

Сравнение комиссий AVNV и IDOG

AVNV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и IDOG

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности IDOG в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.86%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

AVNV and IDOG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVNV has higher volatility (4.81%) compared to IDOG (4.13%). In terms of maximum drawdown, AVNV dropped -13.89% vs IDOG's -37.32%.

On 1-year performance, AVNV leads with 36.83% vs 35.52% for IDOG. On fees, AVNV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNV has performed better with a 36.83% return vs 35.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.86% for AVNV.

They also come from different issuers: Avantis and SS&C. Their fees differ too: 0.34% for AVNV and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNV и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор