PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNV с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AVNV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. AVNV is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past year, AVNV returned 36.33% vs 23.26% for IDMO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVNV charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности AVNV и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.19%.

AVNV

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
14.54%
6 месяцев
17.59%
1 год
36.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNV и IDMO

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		14.54%39.93%5.43%9.62%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%14.25%

Correlation

The correlation between AVNV and IDMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between AVNV and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNV и IDMO

Секторы
AVNV
IDMO

Финансовые услуги

24.2%
42.4%

Промышленность

17.5%
22.6%

Сырьевые материалы

14.2%
10.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
1.4%

Энергетика

10.4%
1.9%

Технологии

8.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.5%

Здравоохранение

3.3%
1.2%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Коммунальные услуги

1.5%
8.4%

Финансовые услуги

AVNV
24.2%
IDMO
42.4%

Промышленность

AVNV
17.5%
IDMO
22.6%

Сырьевые материалы

AVNV
14.2%
IDMO
10.2%

Потребительский циклический сектор

AVNV
11.1%
IDMO
1.4%

Энергетика

AVNV
10.4%
IDMO
1.9%

Технологии

AVNV
8.6%
IDMO
5.3%

Коммуникационные услуги

AVNV
4.3%
IDMO
2.2%

Потребительский защитный сектор

AVNV
3.4%
IDMO
2.5%

Здравоохранение

AVNV
3.3%
IDMO
1.2%

Недвижимость

AVNV
1.6%
IDMO
2.0%

Коммунальные услуги

AVNV
1.5%
IDMO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с IQLTAVNV с VTI
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

AVNV vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.38

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.04

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.90

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

7.89

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.38

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.45

+1.14

Просадки

Сравнение просадок AVNV и IDMO

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNVIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-39.38%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.31%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.90%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-9.75%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.95%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и IDMO

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) составляет 4.63%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что AVNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNVIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

6.31%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

14.88%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

16.88%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.83%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

18.11%

-3.34%

Сравнение комиссий AVNV и IDMO

AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и IDMO

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.85%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

AVNV and IDMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to AVNV (4.63%). In terms of maximum drawdown, AVNV dropped -13.89% vs IDMO's -39.38%.

On 1-year performance, AVNV leads with 36.33% vs 23.26% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVNV has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNV has performed better with a 36.33% return vs 23.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for AVNV.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.85% for AVNV.

AVNV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDMO is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for AVNV and 0.25% for IDMO.

AVNV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNV и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор