Сравнение AVNV с DFWVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX).
AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVNV и DFWVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVNV и DFWVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 6.29% | 39.93% | 5.43% | 9.62% |
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AVNV показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у DFWVX с доходностью 4.87%.
AVNV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVNV и DFWVX
AVNV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DFWVX в 0.40%.
Доходность на риск
AVNV vs. DFWVX — Ранг доходности на риск
AVNV
DFWVX
Сравнение AVNV c DFWVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVNV | DFWVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 2.44 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 3.06 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.51 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 11.03 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVNV | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.69 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между AVNV и DFWVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNV и DFWVX
Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности DFWVX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 3.08% | 3.14% | 3.51% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок AVNV и DFWVX
Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки DFWVX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и DFWVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVNV | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.89% | -41.32% | +27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.70% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -7.56% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -7.15% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNV и DFWVX
Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что AVNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFWVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVNV | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 6.56% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 9.69% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 14.91% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 15.99% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 34.91% | -20.31% |