PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVNV с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNV с AVIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVNV returned 20.09%/yr vs 20.27%/yr for AVIV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVNV charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности AVNV и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVNV показывает доходность 11.50%, а AVIV немного выше – 11.91%.

AVNV

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.22%
6 месяцев
7.05%
С начала года
11.50%
1 год
28.04%
3 года*
20.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
8.33%
С начала года
11.91%
1 год
30.29%
3 года*
20.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNV и AVIV

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		11.50%39.93%5.43%9.65%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.91%41.80%4.30%8.85%

Correlation

The correlation between AVNV and AVIV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.96

The correlation between AVNV and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNV и AVIV

Секторы
AVNV
AVIV

Финансовые услуги

23.2%
27.3%

Промышленность

18.1%
18.5%

Сырьевые материалы

13.8%
12.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.2%

Технологии

10.4%
4.0%

Энергетика

9.6%
13.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.2%

Здравоохранение

3.2%
4.7%

Недвижимость

1.4%
1.0%

Коммунальные услуги

1.3%
0.7%

Финансовые услуги

AVNV
23.2%
AVIV
27.3%

Промышленность

AVNV
18.1%
AVIV
18.5%

Сырьевые материалы

AVNV
13.8%
AVIV
12.7%

Потребительский циклический сектор

AVNV
11.4%
AVIV
10.2%

Технологии

AVNV
10.4%
AVIV
4.0%

Энергетика

AVNV
9.6%
AVIV
13.0%

Коммуникационные услуги

AVNV
4.3%
AVIV
4.7%

Потребительский защитный сектор

AVNV
3.3%
AVIV
3.2%

Здравоохранение

AVNV
3.2%
AVIV
4.7%

Недвижимость

AVNV
1.4%
AVIV
1.0%

Коммунальные услуги

AVNV
1.3%
AVIV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VOOAVNV с VWOAVNV с IQLTAVNV с VTI
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

AVNV vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVNVAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.07

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.85

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.82

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

10.85

-1.98

AVNV vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVNV и AVIV

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNVAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-27.69%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.78%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-14.13%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-1.04%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-5.03%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.80%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и AVIV

Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что AVNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNVAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.80%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

12.67%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

14.72%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.86%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

16.86%

-1.83%

Сравнение комиссий AVNV и AVIV

AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и AVIV

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности AVIV в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.54%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.66%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVNV and AVIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNV has higher volatility (4.49%) compared to AVIV (3.80%). In terms of maximum drawdown, AVNV dropped -13.89% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, AVIV leads with 20.27% vs 20.09% for AVNV. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 20.27% return vs 20.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for AVNV.

AVNV has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.54% for AVIV.

Their fees differ too: 0.34% for AVNV and 0.25% for AVIV.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNV и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор