PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNV с AVGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).

AVNV и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVNV и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVNV и AVGE

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		6.29%39.93%5.43%9.62%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		3.32%20.84%13.96%10.20%

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью 3.32%.

AVNV

1 день
1.24%
1 месяц
-5.76%
С начала года
6.29%
6 месяцев
12.30%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
-4.42%
С начала года
3.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
26.34%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX

Сравнение комиссий AVNV и AVGE

AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

AVNV
Avantis All International Markets Value ETF
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

AVNV vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVAVGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.54

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.16

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.13

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

10.15

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа AVGE равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.54

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.30

+0.19

Корреляция

Корреляция между AVNV и AVGE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и AVGE

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности AVGE в 1.80%

TTM2025202420232022
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.08%3.14%3.51%1.64%0.00%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.80%1.67%1.92%1.93%0.74%

Просадки

Сравнение просадок AVNV и AVGE

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и AVGE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVNVAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-17.13%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.63%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-5.36%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.49%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.65%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и AVGE

Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что AVNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVNVAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.73%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

9.86%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

17.22%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.29%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.29%

-0.69%