PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNV с AVGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVNV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVNV returned 36.83% vs 33.84% for AVGE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVNV charges 0.34%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности AVNV и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 14.27%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 15.58%.

AVNV

1 день
-0.89%
1 месяц
3.82%
С начала года
14.27%
6 месяцев
17.41%
1 год
36.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.37%
С начала года
15.58%
6 месяцев
16.71%
1 год
33.84%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNV и AVGE

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		14.27%39.93%5.43%9.62%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		15.58%20.84%13.96%10.20%

Correlation

The correlation between AVNV and AVGE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between AVNV and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNV и AVGE

Секторы
AVNV
AVGE

Финансовые услуги

24.2%
18.0%

Промышленность

17.5%
13.7%

Сырьевые материалы

14.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.9%

Энергетика

10.4%
8.8%

Технологии

8.6%
19.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.7%

Здравоохранение

3.3%
6.0%

Недвижимость

1.6%
3.5%

Коммунальные услуги

1.5%
2.1%

Финансовые услуги

AVNV
24.2%
AVGE
18.0%

Промышленность

AVNV
17.5%
AVGE
13.7%

Сырьевые материалы

AVNV
14.2%
AVGE
5.3%

Потребительский циклический сектор

AVNV
11.1%
AVGE
11.9%

Энергетика

AVNV
10.4%
AVGE
8.8%

Технологии

AVNV
8.6%
AVGE
19.1%

Коммуникационные услуги

AVNV
4.3%
AVGE
6.9%

Потребительский защитный сектор

AVNV
3.4%
AVGE
4.7%

Здравоохранение

AVNV
3.3%
AVGE
6.0%

Недвижимость

AVNV
1.6%
AVGE
3.5%

Коммунальные услуги

AVNV
1.5%
AVGE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с VTIAVNV с IQLT
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

AVNV vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.73

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.77

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.95

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

16.91

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.49

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AVNV и AVGE

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNVAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-17.13%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-8.60%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.58%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.41%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.01%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и AVGE

Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AVNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNVAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.58%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

9.69%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

12.46%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

15.19%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

15.19%

-0.41%

Сравнение комиссий AVNV и AVGE

AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и AVGE

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности AVGE в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.86%3.14%3.51%1.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVNV and AVGE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVNV has higher volatility (4.81%) compared to AVGE (3.58%). In terms of maximum drawdown, AVNV dropped -13.89% vs AVGE's -17.13%.

On 1-year performance, AVNV leads with 36.83% vs 33.84% for AVGE. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNV has performed better with a 36.83% return vs 33.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.34% for AVNV.

AVNV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.61% for AVGE.

AVNV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVGE is Global Equities. Their fees differ too: 0.34% for AVNV and 0.23% for AVGE.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNV и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор