PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNV с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVNV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVNV returned 36.33% vs 25.84% for AVEE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVNV charges 0.34%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности AVNV и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVNV показывает доходность 14.54%, а AVEE немного ниже – 14.52%.

AVNV

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
14.54%
6 месяцев
17.59%
1 год
36.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNV и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		14.54%39.93%5.43%11.01%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between AVNV and AVEE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between AVNV and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNV и AVEE

Секторы
AVNV
AVEE

Финансовые услуги

24.2%
9.3%

Промышленность

17.5%
18.2%

Сырьевые материалы

14.2%
9.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.3%

Энергетика

10.4%
2.2%

Технологии

8.6%
22.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.4%

Здравоохранение

3.3%
6.9%

Недвижимость

1.6%
4.2%

Коммунальные услуги

1.5%
2.9%

Финансовые услуги

AVNV
24.2%
AVEE
9.3%

Промышленность

AVNV
17.5%
AVEE
18.2%

Сырьевые материалы

AVNV
14.2%
AVEE
9.5%

Потребительский циклический сектор

AVNV
11.1%
AVEE
11.3%

Энергетика

AVNV
10.4%
AVEE
2.2%

Технологии

AVNV
8.6%
AVEE
22.5%

Коммуникационные услуги

AVNV
4.3%
AVEE
2.8%

Потребительский защитный сектор

AVNV
3.4%
AVEE
5.4%

Здравоохранение

AVNV
3.3%
AVEE
6.9%

Недвижимость

AVNV
1.6%
AVEE
4.2%

Коммунальные услуги

AVNV
1.5%
AVEE
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с IQLTAVNV с VTI
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

AVNV vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.55

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.16

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.44

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

7.81

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.55

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.07

+0.53

Просадки

Сравнение просадок AVNV и AVEE

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNVAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-20.21%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.65%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.97%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-3.67%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.32%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и AVEE

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) составляет 4.63%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что AVNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNVAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

6.43%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

13.99%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

16.75%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.61%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.61%

-1.84%

Сравнение комиссий AVNV и AVEE

AVNV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и AVEE

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.85%3.14%3.51%1.64%

Часто задаваемые вопросы

AVNV and AVEE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.43%) compared to AVNV (4.63%). In terms of maximum drawdown, AVNV dropped -13.89% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, AVNV leads with 36.33% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVNV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, AVNV has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNV has performed better with a 36.33% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVNV has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.02% for AVEE.

AVNV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.34% for AVNV and 0.42% for AVEE.

AVNV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNV и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор