PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNV с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

AVNV и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVNV и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVNV и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		6.29%39.93%5.43%11.01%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

AVNV

1 день
1.24%
1 месяц
-5.76%
С начала года
6.29%
6 месяцев
12.30%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с EWX

Сравнение комиссий AVNV и AVEE

AVNV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF

Доходность на риск

AVNV vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.40

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.88

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.06

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

7.31

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.40

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.86

+0.63

Корреляция

Корреляция между AVNV и AVEE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и AVEE

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности AVEE в 2.25%

TTM202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.08%3.14%3.51%1.64%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%

Просадки

Сравнение просадок AVNV и AVEE

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVNVAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-20.21%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.14%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-7.32%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-3.78%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.41%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и AVEE

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) составляет 6.96%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что AVNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVNVAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.59%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

11.96%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

17.26%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

16.02%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

16.02%

-1.42%