PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNM с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVNM is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, AVNM returned 35.57% vs 32.11% for VEA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с AVNM на уровне 15.19% и VEA на уровне 15.19%.

AVNM

1 день
0.33%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.22%
1 год
35.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNM и VEA

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.19%38.30%5.52%8.60%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%7.05%

Correlation

The correlation between AVNM and VEA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.97

The correlation between AVNM and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNM и VEA

Секторы
AVNM
VEA

Финансовые услуги

23.2%
23.3%

Промышленность

17.1%
19.2%

Технологии

12.5%
13.8%

Сырьевые материалы

11.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.5%

Энергетика

8.3%
5.4%

Здравоохранение

4.4%
8.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.6%

Коммунальные услуги

2.9%
3.3%

Недвижимость

1.7%
2.7%

Финансовые услуги

AVNM
23.2%
VEA
23.3%

Промышленность

AVNM
17.1%
VEA
19.2%

Технологии

AVNM
12.5%
VEA
13.8%

Сырьевые материалы

AVNM
11.7%
VEA
7.5%

Потребительский циклический сектор

AVNM
10.0%
VEA
7.5%

Энергетика

AVNM
8.3%
VEA
5.4%

Здравоохранение

AVNM
4.4%
VEA
8.2%

Коммуникационные услуги

AVNM
4.3%
VEA
3.4%

Потребительский защитный сектор

AVNM
3.9%
VEA
5.6%

Коммунальные услуги

AVNM
2.9%
VEA
3.3%

Недвижимость

AVNM
1.7%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

AVNM vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNMVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.06

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.84

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.77

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

10.82

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNM vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNMVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.06

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.25

+1.30

Просадки

Сравнение просадок AVNM и VEA

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-60.68%

+46.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.63%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.66%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-13.29%

+10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.98%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и VEA

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) составляет 5.02%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что AVNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.49%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

13.32%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

15.64%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.54%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

17.35%

-2.50%

Сравнение комиссий AVNM и VEA

AVNM берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и VEA

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.50%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVNM and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to AVNM (5.02%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, AVNM leads with 35.57% vs 32.11% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AVNM has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 35.57% return vs 32.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.50% for AVNM.

They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for AVNM and 0.03% for VEA.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор