PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVNM с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с IPOS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVNM is actively managed, while IPOS is passively managed. Over the past 3 years, AVNM returned 21.22%/yr vs 15.21%/yr for IPOS. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 41.26%.

AVNM

1 день
0.37%
1 месяц
1.25%
6 месяцев
7.43%
С начала года
15.82%
1 год
30.74%
3 года*
21.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.63%

IPOS

1 день
1.85%
1 месяц
-5.91%
6 месяцев
26.12%
С начала года
41.26%
1 год
56.15%
3 года*
15.21%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
2.99%
Всё время*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVNM

Avantis All International Markets Equity ETF
$5.13M$5.25M$4.75M

IPOS

Renaissance International IPO ETF
$97.07K$70.55K$103.47K

Сравнение доходности по годам AVNM и IPOS

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.82%38.30%5.52%8.60%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		41.26%39.93%-12.34%-7.02%

Correlation

The correlation between AVNM and IPOS is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.69

The correlation between AVNM and IPOS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNM и IPOS

Секторы
AVNM
IPOS

Финансовые услуги

23.5%
7.5%

Промышленность

17.1%
14.5%

Технологии

15.7%
46.6%

Сырьевые материалы

10.4%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
3.4%

Энергетика

6.9%
4.9%

Здравоохранение

4.4%
17.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
6.1%

Коммунальные услуги

2.5%
3.1%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

AVNM
23.5%
IPOS
7.5%

Промышленность

AVNM
17.1%
IPOS
14.5%

Технологии

AVNM
15.7%
IPOS
46.6%

Сырьевые материалы

AVNM
10.4%
IPOS
4.4%

Потребительский циклический сектор

AVNM
9.9%
IPOS
3.4%

Энергетика

AVNM
6.9%
IPOS
4.9%

Здравоохранение

AVNM
4.4%
IPOS
17.7%

Коммуникационные услуги

AVNM
4.3%
IPOS
0.3%

Потребительский защитный сектор

AVNM
3.8%
IPOS
6.1%

Коммунальные услуги

AVNM
2.5%
IPOS
3.1%

Недвижимость

AVNM
1.5%
IPOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с DFAXAVNM с SCHF
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT

Доходность на риск

AVNM vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVNM c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVNMIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.64

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.19

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.09

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

8.35

+1.41

AVNM vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVNM и IPOS

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-73.09%

+59.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-18.27%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-31.19%

+17.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-39.97%

+39.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-32.10%

+29.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

6.74%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и IPOS

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) составляет 4.97%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что AVNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

10.50%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

31.54%

-17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

34.37%

-17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

28.22%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

24.64%

-9.43%

Сравнение комиссий AVNM и IPOS

AVNM берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и IPOS

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности IPOS в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.31%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.33%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

AVNM and IPOS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (10.50%) compared to AVNM (4.97%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs IPOS's -73.09%.

On 3-year performance, AVNM leads with 21.22% vs 15.21% for IPOS. On fees, AVNM is cheaper at 0.31% per year. On volatility, AVNM has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVNM has performed better with a 21.22% return vs 15.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNM is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

AVNM has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.33% for IPOS.

They also come from different issuers: Avantis and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.31% for AVNM and 0.80% for IPOS.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор