PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNM с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с AVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVNM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVNM returned 35.92% vs 37.50% for AVES. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 16.79%.

AVNM

1 день
-1.14%
1 месяц
4.33%
С начала года
14.81%
6 месяцев
17.96%
1 год
35.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNM и AVES

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		14.81%38.30%5.52%8.60%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%9.60%

Correlation

The correlation between AVNM and AVES is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between AVNM and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNM и AVES

Секторы
AVNM
AVES

Финансовые услуги

23.2%
25.3%

Промышленность

17.1%
13.3%

Технологии

12.5%
21.4%

Сырьевые материалы

11.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.6%

Энергетика

8.3%
4.0%

Здравоохранение

4.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.9%
1.7%

Недвижимость

1.7%
2.4%

Финансовые услуги

AVNM
23.2%
AVES
25.3%

Промышленность

AVNM
17.1%
AVES
13.3%

Технологии

AVNM
12.5%
AVES
21.4%

Сырьевые материалы

AVNM
11.7%
AVES
9.8%

Потребительский циклический сектор

AVNM
10.0%
AVES
9.6%

Энергетика

AVNM
8.3%
AVES
4.0%

Здравоохранение

AVNM
4.4%
AVES
2.1%

Коммуникационные услуги

AVNM
4.3%
AVES
5.3%

Потребительский защитный сектор

AVNM
3.9%
AVES
3.2%

Коммунальные услуги

AVNM
2.9%
AVES
1.7%

Недвижимость

AVNM
1.7%
AVES
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

AVNM vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNMAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.19

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.90

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.92

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

10.84

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNM vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNMAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.19

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.61

+0.93

Просадки

Сравнение просадок AVNM и AVES

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-27.40%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-12.90%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.36%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-7.73%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.47%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и AVES

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) составляет 5.19%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что AVNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.93%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

14.44%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

17.19%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

16.98%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

16.98%

-2.12%

Сравнение комиссий AVNM и AVES

AVNM берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и AVES

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности AVES в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.51%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVNM and AVES have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (6.93%) compared to AVNM (5.19%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs AVES's -27.40%.

On 1-year performance, AVES leads with 37.50% vs 35.92% for AVNM. On fees, AVNM is cheaper at 0.31% per year. On volatility, AVNM has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVES has performed better with a 37.50% return vs 35.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNM is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

AVES has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.51% for AVNM.

AVNM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.31% for AVNM and 0.36% for AVES.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор