PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с VFVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVMV returned 27.02% vs 31.00% for VFVA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 11.00%.

AVMV

1 день
0.77%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.21%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и VFVA

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		12.62%10.46%18.43%15.56%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.42%

Correlation

The correlation between AVMV and VFVA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between AVMV and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и VFVA

Секторы
AVMV
VFVA

Финансовые услуги

23.6%
25.7%

Потребительский циклический сектор

18.0%
13.1%

Энергетика

14.7%
7.3%

Промышленность

14.7%
7.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
7.1%

Технологии

7.3%
14.5%

Здравоохранение

6.4%
14.9%

Сырьевые материалы

3.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.7%
6.2%

Недвижимость

1.0%
0.4%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
VFVA
25.7%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
VFVA
13.1%

Энергетика

AVMV
14.7%
VFVA
7.3%

Промышленность

AVMV
14.7%
VFVA
7.6%

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
VFVA
7.1%

Технологии

AVMV
7.3%
VFVA
14.5%

Здравоохранение

AVMV
6.4%
VFVA
14.9%

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
VFVA
3.3%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
VFVA
6.2%

Недвижимость

AVMV
1.0%
VFVA
0.4%

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
VFVA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с DSMCAVMV с VOOAVMV с SPMD
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

AVMV vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.03

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.96

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.64

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

11.54

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.43

+0.86

Просадки

Сравнение просадок AVMV и VFVA

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-48.58%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.55%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-7.31%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.69%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и VFVA

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.56%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.90%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

15.33%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

20.19%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

24.31%

-6.35%

Сравнение комиссий AVMV и VFVA

AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и VFVA

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VFVA в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.01%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and VFVA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.56%) compared to AVMV (3.04%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs VFVA's -48.58%.

On 1-year performance, VFVA leads with 31.00% vs 27.02% for AVMV. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFVA has performed better with a 31.00% return vs 27.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for AVMV.

VFVA has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.01% for AVMV.

They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.13% for VFVA.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор