PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с VEGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. AVMV is actively managed, while VEGI is passively managed. Over the past year, AVMV returned 25.32% vs 14.94% for VEGI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 16.98%.

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.31%
С начала года
16.98%
6 месяцев
16.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.61%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и VEGI

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.98%11.34%-4.85%7.54%

Correlation

The correlation between AVMV and VEGI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.65

The correlation between AVMV and VEGI shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVMV и VEGI

Секторы
AVMV
VEGI

Финансовые услуги

23.6%

-

Потребительский циклический сектор

18.0%

-

Энергетика

14.7%

-

Промышленность

14.7%
34.2%

Потребительский защитный сектор

8.3%
33.3%

Технологии

7.3%

-

Здравоохранение

6.4%

-

Сырьевые материалы

3.8%
31.7%

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
VEGI

-

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
VEGI

-

Энергетика

AVMV
14.7%
VEGI

-

Промышленность

AVMV
14.7%
VEGI
34.2%

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
VEGI
33.3%

Технологии

AVMV
7.3%
VEGI

-

Здравоохранение

AVMV
6.4%
VEGI

-

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
VEGI
31.7%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
VEGI

-

Недвижимость

AVMV
1.0%
VEGI

-

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
VEGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA

Доходность на риск

AVMV vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.02

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.57

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.00

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

3.86

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа VEGI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.02

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.34

+0.94

Просадки

Сравнение просадок AVMV и VEGI

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-37.37%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-7.49%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-4.33%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-9.82%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.88%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и VEGI

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 3.11%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.52%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

11.80%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

14.75%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

17.88%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

18.94%

-0.97%

Сравнение комиссий AVMV и VEGI

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и VEGI

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VEGI в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.99%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and VEGI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.52%) compared to AVMV (3.11%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs VEGI's -37.37%.

On 1-year performance, AVMV leads with 25.32% vs 14.94% for VEGI. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 25.32% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for VEGI.

VEGI has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.02% for AVMV.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.39% for VEGI.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор