PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с RDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. AVMV is actively managed, while RDIV is passively managed. Over the past year, AVMV returned 25.32% vs 27.04% for RDIV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVMV показывает доходность 11.76%, а RDIV немного выше – 11.95%.

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDIV

1 день
-1.30%
1 месяц
2.29%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.04%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и RDIV

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		11.95%12.36%15.17%20.96%

Correlation

The correlation between AVMV and RDIV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between AVMV and RDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и RDIV

Секторы
AVMV
RDIV

Финансовые услуги

23.6%
18.0%

Потребительский циклический сектор

18.0%
9.5%

Энергетика

14.7%
28.8%

Промышленность

14.7%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%
15.9%

Технологии

7.3%
5.1%

Здравоохранение

6.4%
7.8%

Сырьевые материалы

3.8%
0.5%

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.0%
8.0%

Коммунальные услуги

0.5%
6.4%

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
RDIV
18.0%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
RDIV
9.5%

Энергетика

AVMV
14.7%
RDIV
28.8%

Промышленность

AVMV
14.7%
RDIV

-

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
RDIV
15.9%

Технологии

AVMV
7.3%
RDIV
5.1%

Здравоохранение

AVMV
6.4%
RDIV
7.8%

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
RDIV
0.5%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
RDIV

-

Недвижимость

AVMV
1.0%
RDIV
8.0%

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
RDIV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE

Доходность на риск

AVMV vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.06

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.07

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

5.61

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

16.50

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDIV равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVRDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.55

+0.73

Просадки

Сравнение просадок AVMV и RDIV

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-49.97%

+25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-4.84%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.65%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-5.86%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.65%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и RDIV

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 3.11%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.46%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.62%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

13.23%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

17.53%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

21.89%

-3.92%

Сравнение комиссий AVMV и RDIV

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и RDIV

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RDIV в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.66%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and RDIV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (3.46%) compared to AVMV (3.11%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs RDIV's -49.97%.

On 1-year performance, RDIV leads with 27.04% vs 25.32% for AVMV. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDIV has performed better with a 27.04% return vs 25.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.02% for AVMV.

They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор