PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с VIMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. AVMC is actively managed, while VIMAX is passively managed. Over the past year, AVMC returned 22.96% vs 18.73% for VIMAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VIMAX.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью 11.32%.

AVMC

1 день
-0.79%
1 месяц
1.58%
С начала года
12.31%
6 месяцев
10.80%
1 год
22.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIMAX

1 день
0.41%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.32%
6 месяцев
10.01%
1 год
18.73%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.05%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и VIMAX

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.31%9.98%16.84%14.02%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		11.32%11.67%14.66%13.99%

Correlation

The correlation between AVMC and VIMAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between AVMC and VIMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и VIMAX

Секторы
AVMC
VIMAX

Промышленность

19.3%
17.7%

Финансовые услуги

15.8%
12.5%

Технологии

14.6%
20.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
8.6%

Здравоохранение

10.2%
7.5%

Энергетика

8.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.7%

Коммунальные услуги

5.3%
7.9%

Сырьевые материалы

5.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.0%

Недвижимость

0.6%
5.1%

Промышленность

AVMC
19.3%
VIMAX
17.7%

Финансовые услуги

AVMC
15.8%
VIMAX
12.5%

Технологии

AVMC
14.6%
VIMAX
20.8%

Потребительский циклический сектор

AVMC
10.9%
VIMAX
8.6%

Здравоохранение

AVMC
10.2%
VIMAX
7.5%

Энергетика

AVMC
8.5%
VIMAX
7.9%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.8%
VIMAX
4.7%

Коммунальные услуги

AVMC
5.3%
VIMAX
7.9%

Сырьевые материалы

AVMC
5.3%
VIMAX
4.0%

Коммуникационные услуги

AVMC
2.7%
VIMAX
3.0%

Недвижимость

AVMC
0.6%
VIMAX
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX

Доходность на риск

AVMC vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVMCVIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.55

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.21

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.44

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

9.18

+1.68

AVMC vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIMAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMC и VIMAX

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и VIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-58.88%

+37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.13%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.43%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-8.10%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.16%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и VIMAX

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) имеют волатильность 4.16% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.36%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.85%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

12.79%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.69%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

18.95%

-2.00%

Сравнение комиссий AVMC и VIMAX

AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и VIMAX

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VIMAX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		1.22%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.34%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVMC and VIMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIMAX has higher volatility (4.36%) compared to AVMC (4.16%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs VIMAX's -58.88%.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и VIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор