PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с TMSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMC с TMSL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL).

AVMC и TMSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMC и TMSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMC и TMSL

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		2.47%9.98%16.84%15.39%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		2.14%11.95%15.81%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у TMSL с доходностью 2.14%.

AVMC

1 день
2.47%
1 месяц
-5.23%
С начала года
2.47%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMSL

1 день
4.09%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.14%
6 месяцев
4.84%
1 год
20.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCBAVMC с IMCGAVMC с SPMDAVMC с VEMPXAVMC с FMDGX
Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с IWMTMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с VOOTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOE

Сравнение комиссий AVMC и TMSL

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TMSL в 0.55%.

TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVMC vs. TMSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c TMSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCTMSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.95

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

5.92

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. TMSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSL равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и TMSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCTMSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.95

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.82

+0.31

Корреляция

Корреляция между AVMC и TMSL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и TMSL

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности TMSL в 0.55%

TTM202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		1.04%1.12%1.02%0.24%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.55%0.57%0.44%0.34%

Просадки

Сравнение просадок AVMC и TMSL

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки TMSL в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и TMSL.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMCTMSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-24.39%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-14.61%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-7.56%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.09%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.53%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и TMSL

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 5.55%, в то время как у T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMCTMSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

8.15%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

13.33%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

22.16%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

18.37%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

18.37%

-1.14%