PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с QQQJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both exchange-traded funds - AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while QQQJ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index. AVMC is actively managed, while QQQJ is passively managed. Over the past year, AVMC returned 23.35% vs 46.58% for QQQJ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 23.23%.

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQJ

1 день
-0.68%
1 месяц
11.40%
С начала года
23.23%
6 месяцев
23.58%
1 год
46.58%
3 года*
22.25%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и QQQJ

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.23%20.44%15.36%14.84%

Correlation

The correlation between AVMC and QQQJ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between AVMC and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и QQQJ

Секторы
AVMC
QQQJ

Промышленность

19.3%
11.2%

Финансовые услуги

15.5%
1.0%

Технологии

14.1%
39.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
11.4%

Здравоохранение

9.8%
18.3%

Энергетика

8.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.6%

Коммунальные услуги

5.5%
2.6%

Сырьевые материалы

5.5%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.8%

Недвижимость

0.6%

-

Промышленность

AVMC
19.3%
QQQJ
11.2%

Финансовые услуги

AVMC
15.5%
QQQJ
1.0%

Технологии

AVMC
14.1%
QQQJ
39.3%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.5%
QQQJ
11.4%

Здравоохранение

AVMC
9.8%
QQQJ
18.3%

Энергетика

AVMC
8.3%
QQQJ
2.6%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.7%
QQQJ
2.6%

Коммунальные услуги

AVMC
5.5%
QQQJ
2.6%

Сырьевые материалы

AVMC
5.5%
QQQJ
2.7%

Коммуникационные услуги

AVMC
3.1%
QQQJ
6.8%

Недвижимость

AVMC
0.6%
QQQJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY

Доходность на риск

AVMC vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.59

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.47

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.95

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

17.03

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCQQQJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.59

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.48

+0.82

Просадки

Сравнение просадок AVMC и QQQJ

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-39.57%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-11.84%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.68%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-15.74%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.74%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и QQQJ

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 3.49%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

5.62%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

14.65%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

18.09%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

22.02%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

22.06%

-5.11%

Сравнение комиссий AVMC и QQQJ

AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и QQQJ

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности QQQJ в 0.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.71%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

AVMC and QQQJ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (5.62%) compared to AVMC (3.49%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs QQQJ's -39.57%.

On 1-year performance, QQQJ leads with 46.58% vs 23.35% for AVMC. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQJ has performed better with a 46.58% return vs 23.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for AVMC.

AVMC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.71% for QQQJ.

AVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QQQJ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор