Сравнение AVMC с QQQJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ).
AVMC и QQQJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMC и QQQJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMC и QQQJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 3.02% | 9.98% | 16.84% | 15.39% |
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | -0.15% | 20.44% | 15.36% | 14.84% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMC показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у QQQJ с доходностью -0.15%.
AVMC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQJ
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMC и QQQJ
AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVMC vs. QQQJ — Ранг доходности на риск
AVMC
QQQJ
Сравнение AVMC c QQQJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMC | QQQJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.80 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.06 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 8.43 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMC | QQQJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.31 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между AVMC и QQQJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMC и QQQJ
Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности QQQJ в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.03% | 1.12% | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.88% | 0.85% | 0.77% | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок AVMC и QQQJ
Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и QQQJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMC | QQQJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -39.57% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.54% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -6.66% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -16.19% | +12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.30% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMC и QQQJ
Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 5.45%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMC | QQQJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 8.53% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 14.59% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 22.41% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 21.98% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 22.11% | -4.89% |