Сравнение AVMC с AVIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).
AVMC и AVIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMC и AVIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMC и AVIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 2.47% | 9.98% | 16.84% | 15.39% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 6.56% | 41.80% | 4.30% | 11.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMC показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 6.56%.
AVMC
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIV
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMC и AVIV
AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVMC vs. AVIV — Ранг доходности на риск
AVMC
AVIV
Сравнение AVMC c AVIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMC | AVIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.25 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.97 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.31 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 13.81 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMC | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.25 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.78 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между AVMC и AVIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMC и AVIV
Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AVIV в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.04% | 1.12% | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.96% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок AVMC и AVIV
Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и AVIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMC | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -27.69% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -11.57% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -5.76% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -5.22% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.78% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMC и AVIV
Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 5.55%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMC | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.91% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 10.88% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 17.04% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.91% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.91% | +0.32% |