PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с AVIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index. AVMC is actively managed, while AVIV is passively managed. Over the past year, AVMC returned 23.35% vs 32.31% for AVIV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVMC показывает доходность 12.04%, а AVIV немного ниже – 11.50%.

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и AVIV

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%11.17%

Correlation

The correlation between AVMC and AVIV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.67

The correlation between AVMC and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и AVIV

Секторы
AVMC
AVIV

Промышленность

19.3%
17.3%

Финансовые услуги

15.5%
27.5%

Технологии

14.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.2%

Здравоохранение

9.8%
4.8%

Энергетика

8.3%
14.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.4%

Коммунальные услуги

5.5%
1.1%

Сырьевые материалы

5.5%
12.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.6%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Промышленность

AVMC
19.3%
AVIV
17.3%

Финансовые услуги

AVMC
15.5%
AVIV
27.5%

Технологии

AVMC
14.1%
AVIV
3.5%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.5%
AVIV
10.2%

Здравоохранение

AVMC
9.8%
AVIV
4.8%

Энергетика

AVMC
8.3%
AVIV
14.2%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.7%
AVIV
3.4%

Коммунальные услуги

AVMC
5.5%
AVIV
1.1%

Сырьевые материалы

AVMC
5.5%
AVIV
12.4%

Коммуникационные услуги

AVMC
3.1%
AVIV
4.6%

Недвижимость

AVMC
0.6%
AVIV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

AVMC vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.31

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.16

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.01

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

11.87

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.31

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.82

+0.48

Просадки

Сравнение просадок AVMC и AVIV

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-27.69%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-10.78%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.39%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-5.12%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.73%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и AVIV

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 3.49%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.33%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

11.74%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

14.09%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.88%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.88%

+0.07%

Сравнение комиссий AVMC и AVIV

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и AVIV

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AVIV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVMC and AVIV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (4.33%) compared to AVMC (3.49%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs AVIV's -27.69%.

On 1-year performance, AVIV leads with 32.31% vs 23.35% for AVMC. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIV has performed better with a 32.31% return vs 23.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.95% for AVMC.

AVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.25% for AVIV.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор