Сравнение AVMC с AVEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).
AVMC и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMC и AVEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMC и AVEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 3.02% | 9.98% | 16.84% | 15.39% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.78% | 19.80% | 2.91% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMC показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.
AVMC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMC и AVEE
AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.
Доходность на риск
AVMC vs. AVEE — Ранг доходности на риск
AVMC
AVEE
Сравнение AVMC c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMC | AVEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.88 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.06 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 7.31 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMC | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.86 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между AVMC и AVEE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMC и AVEE
Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AVEE в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.03% | 1.12% | 1.02% | 0.24% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.25% | 2.25% | 3.26% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок AVMC и AVEE
Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и AVEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMC | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -20.21% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.14% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -7.32% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.78% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.41% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMC и AVEE
Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 5.45%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMC | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 7.59% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 11.96% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 17.26% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.02% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.02% | +1.20% |