PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVMC returned 24.28% vs 25.84% for AVEE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 14.52%.

AVMC

1 день
0.47%
1 месяц
2.03%
С начала года
12.57%
6 месяцев
12.61%
1 год
24.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.57%9.98%16.84%15.39%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between AVMC and AVEE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.54

The correlation between AVMC and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и AVEE

Секторы
AVMC
AVEE

Промышленность

19.3%
18.2%

Финансовые услуги

15.5%
9.3%

Технологии

14.1%
22.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
11.3%

Здравоохранение

9.8%
6.9%

Энергетика

8.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.4%

Коммунальные услуги

5.5%
2.9%

Сырьевые материалы

5.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.8%

Недвижимость

0.6%
4.2%

Промышленность

AVMC
19.3%
AVEE
18.2%

Финансовые услуги

AVMC
15.5%
AVEE
9.3%

Технологии

AVMC
14.1%
AVEE
22.5%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.5%
AVEE
11.3%

Здравоохранение

AVMC
9.8%
AVEE
6.9%

Энергетика

AVMC
8.3%
AVEE
2.2%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.7%
AVEE
5.4%

Коммунальные услуги

AVMC
5.5%
AVEE
2.9%

Сырьевые материалы

AVMC
5.5%
AVEE
9.5%

Коммуникационные услуги

AVMC
3.1%
AVEE
2.8%

Недвижимость

AVMC
0.6%
AVEE
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

AVMC vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.55

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.16

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.44

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

7.81

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.55

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.07

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AVMC и AVEE

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-20.21%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-10.65%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.97%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.67%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.32%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и AVEE

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 3.39%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

6.43%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

13.99%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

16.75%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.61%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.61%

+0.33%

Сравнение комиссий AVMC и AVEE

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и AVEE

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.94%1.12%1.02%0.24%

Часто задаваемые вопросы

AVMC and AVEE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.43%) compared to AVMC (3.39%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, AVEE leads with 25.84% vs 24.28% for AVMC. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVEE has performed better with a 25.84% return vs 24.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVEE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.94% for AVMC.

AVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.42% for AVEE.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор