Сравнение AVMA с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
AVMA и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMA и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMA и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.31% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
AVMA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и NTSE
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
AVMA vs. NTSE — Ранг доходности на риск
AVMA
NTSE
Сравнение AVMA c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMA | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.84 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.48 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.64 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 10.21 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMA | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.15 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между AVMA и NTSE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и NTSE
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.53% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и NTSE
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMA | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -42.84% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -14.20% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -10.58% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -20.34% | +18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.66% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и NTSE
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 4.22%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMA | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 9.82% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 15.30% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 20.34% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 18.75% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 18.75% | -8.42% |