Сравнение AVMA с MFUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Mindful Conservative ETF (MFUL).
AVMA и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMA и MFUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMA и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.31% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью -0.39%.
AVMA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и MFUL
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Доходность на риск
AVMA vs. MFUL — Ранг доходности на риск
AVMA
MFUL
Сравнение AVMA c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMA | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.72 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.99 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.90 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 3.15 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMA | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.72 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | -0.19 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между AVMA и MFUL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и MFUL
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MFUL в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.53% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и MFUL
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и MFUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMA | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -16.41% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -3.77% | -5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -4.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -9.80% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.07% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и MFUL
Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что AVMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMA | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 1.77% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 3.10% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 4.74% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 4.22% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 4.22% | +6.11% |