PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVMA с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVMA и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMA и GYLD


2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF
2.31%16.72%10.01%8.19%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
4.25%19.85%3.83%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 4.25%.


AVMA

1 день
0.58%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GYLD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.25%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.00%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.17%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Moderate Allocation ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Сравнение комиссий AVMA и GYLD

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GYLD в 0.75%.


Доходность на риск

AVMA vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8383
Ранг коэф-та Мартина

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVMAGYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.24

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.67

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.02

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

7.83

+2.30

AVMA vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GYLD равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVMAGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.24

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.19

+1.13

Корреляция

Корреляция между AVMA и GYLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и GYLD

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GYLD в 7.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF
2.53%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.71%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Просадки

Сравнение просадок AVMA и GYLD

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и GYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


AVMAGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-55.03%

+43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-7.89%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.33%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-14.57%

+12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.09%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и GYLD

Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеют волатильность 4.22% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVMAGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.19%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

8.28%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

13.00%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

13.56%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

16.59%

-6.26%