PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMA с EAOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. AVMA is actively managed, while EAOK is passively managed. Over the past year, AVMA returned 24.18% vs 11.91% for EAOK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью 4.05%.

AVMA

1 день
0.36%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.64%
1 год
24.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.19%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.91%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMA и EAOK

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.83%16.72%10.01%8.19%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		4.05%11.47%5.81%4.86%

Correlation

The correlation between AVMA and EAOK is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between AVMA and EAOK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMA и EAOK

Секторы
AVMA
EAOK

Технологии

19.2%
10.2%

Финансовые услуги

18.0%
4.8%

Промышленность

13.6%
3.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
2.7%

Энергетика

8.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
2.6%

Здравоохранение

6.0%
2.4%

Сырьевые материалы

5.3%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.3%

Недвижимость

3.3%
0.6%

Коммунальные услуги

2.1%
0.8%

Технологии

AVMA
19.2%
EAOK
10.2%

Финансовые услуги

AVMA
18.0%
EAOK
4.8%

Промышленность

AVMA
13.6%
EAOK
3.2%

Потребительский циклический сектор

AVMA
12.0%
EAOK
2.7%

Энергетика

AVMA
8.9%
EAOK
1.1%

Коммуникационные услуги

AVMA
6.9%
EAOK
2.6%

Здравоохранение

AVMA
6.0%
EAOK
2.4%

Сырьевые материалы

AVMA
5.3%
EAOK
0.8%

Потребительский защитный сектор

AVMA
4.8%
EAOK
1.3%

Недвижимость

AVMA
3.3%
EAOK
0.6%

Коммунальные услуги

AVMA
2.1%
EAOK
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с DRAIEAOK с TSPXEAOK с CGBLEAOK с SPY

Доходность на риск

AVMA vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAEAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.19

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.19

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.70

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

11.80

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.19

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.65

+0.90

Просадки

Сравнение просадок AVMA и EAOK

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и EAOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMAEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-19.91%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-4.43%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.20%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-5.02%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.01%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и EAOK

Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что AVMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMAEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.02%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

4.48%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

5.49%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

7.04%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

6.82%

+3.47%

Сравнение комиссий AVMA и EAOK

AVMA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и EAOK

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EAOK в 3.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.33%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.17%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%

Часто задаваемые вопросы

AVMA and EAOK have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMA has higher volatility (2.51%) compared to EAOK (2.02%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs EAOK's -19.91%.

On 1-year performance, AVMA leads with 24.18% vs 11.91% for EAOK. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOK has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 24.18% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.21% for AVMA.

EAOK has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.33% for AVMA.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.18% for EAOK.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и EAOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор