PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMA с DRAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, AVMA returned 23.97% vs 41.96% for DRAI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMA charges 0.21%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 18.51%.

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAI

1 день
-0.50%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.51%
6 месяцев
16.55%
1 год
41.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMA и DRAI

2026 (YTD)20252024
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%3.02%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.51%33.68%-7.70%

Correlation

The correlation between AVMA and DRAI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.75

The correlation between AVMA and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMA и DRAI

Секторы
AVMA
DRAI

Технологии

19.2%
45.2%

Финансовые услуги

18.0%
7.9%

Промышленность

13.6%
6.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.1%

Энергетика

8.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.9%

Здравоохранение

6.0%
7.0%

Сырьевые материалы

5.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.3%

Недвижимость

3.3%
1.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.8%

Технологии

AVMA
19.2%
DRAI
45.2%

Финансовые услуги

AVMA
18.0%
DRAI
7.9%

Промышленность

AVMA
13.6%
DRAI
6.6%

Потребительский циклический сектор

AVMA
12.0%
DRAI
10.1%

Энергетика

AVMA
8.9%
DRAI
2.4%

Коммуникационные услуги

AVMA
6.9%
DRAI
10.9%

Здравоохранение

AVMA
6.0%
DRAI
7.0%

Сырьевые материалы

AVMA
5.3%
DRAI
1.7%

Потребительский защитный сектор

AVMA
4.8%
DRAI
5.3%

Недвижимость

AVMA
3.3%
DRAI
1.3%

Коммунальные услуги

AVMA
2.1%
DRAI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с PTINDRAI с RSSXDRAI с GAA

Доходность на риск

AVMA vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMADRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.95

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.91

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.55

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

5.84

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

16.23

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRAI равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и DRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMADRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.95

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.33

+0.21

Просадки

Сравнение просадок AVMA и DRAI

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMADRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-13.69%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-7.22%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.50%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-4.08%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.59%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и DRAI

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.63%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMADRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

5.23%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

9.87%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

14.37%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

16.75%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

16.75%

-6.46%

Сравнение комиссий AVMA и DRAI

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и DRAI

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности DRAI в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVMA and DRAI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAI has higher volatility (5.23%) compared to AVMA (2.63%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs DRAI's -13.69%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.96% vs 23.97% for AVMA. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.96% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

AVMA has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.30% for DRAI.

They also come from different issuers: Avantis and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 1.50% for DRAI.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор