PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMA с CTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMA и CTAP

2026 (YTD)2025
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%0.99%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%

Correlation

The correlation between AVMA and CTAP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.21

Сравнение распределения секторов AVMA и CTAP

Секторы
AVMA
CTAP

Технологии

19.2%

-

Финансовые услуги

18.0%
49.3%

Промышленность

13.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.0%

-

Энергетика

8.9%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Недвижимость

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Технологии

AVMA
19.2%
CTAP

-

Финансовые услуги

AVMA
18.0%
CTAP
49.3%

Промышленность

AVMA
13.6%
CTAP

-

Потребительский циклический сектор

AVMA
12.0%
CTAP

-

Энергетика

AVMA
8.9%
CTAP

-

Коммуникационные услуги

AVMA
6.9%
CTAP

-

Здравоохранение

AVMA
6.0%
CTAP

-

Сырьевые материалы

AVMA
5.3%
CTAP

-

Потребительский защитный сектор

AVMA
4.8%
CTAP

-

Недвижимость

AVMA
3.3%
CTAP

-

Коммунальные услуги

AVMA
2.1%
CTAP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG

Доходность на риск

AVMA vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMACTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMACTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

2.50

-0.96

Просадки

Сравнение просадок AVMA и CTAP

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и CTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMACTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-9.02%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-4.47%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-2.18%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и CTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMACTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

23.94%

-14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

23.94%

-13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

23.94%

-13.65%

Сравнение комиссий AVMA и CTAP

AVMA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и CTAP

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности CTAP в 0.65%

ПозицияTTM202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVMA and CTAP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.21% for AVMA.

AVMA has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.65% for CTAP.

They also come from different issuers: Avantis and Simplify. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор