PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMA с AVNM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM).

AVMA и AVNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMA и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMA и AVNM

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.31%16.72%10.01%8.19%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		5.29%38.30%5.52%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 5.29%.

AVMA

1 день
0.58%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNM

1 день
1.52%
1 месяц
-5.57%
С начала года
5.29%
6 месяцев
10.63%
1 год
36.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с CGIC

Сравнение комиссий AVMA и AVNM

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

AVMA vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAAVNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.15

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.80

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

3.17

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

12.20

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.15

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.41

-0.08

Корреляция

Корреляция между AVMA и AVNM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и AVNM

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности AVNM в 2.73%

TTM202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.53%2.21%2.28%1.11%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.73%2.76%3.51%1.69%

Просадки

Сравнение просадок AVMA и AVNM

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVNM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMAAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-14.03%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-11.60%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-7.34%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.57%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.01%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и AVNM

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 4.22%, в то время как у Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMAAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

7.27%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

11.41%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

17.01%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

14.61%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

14.61%

-4.28%