PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с VMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVLV returned 38.50% vs 29.83% for VMAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у VMAX с доходностью 15.89%.

AVLV

1 день
0.84%
1 месяц
1.71%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.05%
1 год
38.50%
3 года*
22.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.74%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.20%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и VMAX

2026 (YTD)202520242023
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		21.54%15.12%17.49%5.85%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.89%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between AVLV and VMAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between AVLV and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и VMAX

Секторы
AVLV
VMAX

Технологии

17.2%
13.3%

Финансовые услуги

16.3%
32.4%

Промышленность

15.4%
5.5%

Энергетика

14.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

14.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.6%

Здравоохранение

5.6%
11.1%

Сырьевые материалы

2.0%
2.8%

Коммунальные услуги

0.3%
5.3%

Недвижимость

0.1%
4.4%

Технологии

AVLV
17.2%
VMAX
13.3%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
VMAX
32.4%

Промышленность

AVLV
15.4%
VMAX
5.5%

Энергетика

AVLV
14.4%
VMAX
11.0%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
VMAX
3.7%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
VMAX
3.7%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
VMAX
6.6%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
VMAX
11.1%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
VMAX
2.8%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
VMAX
5.3%

Недвижимость

AVLV
0.1%
VMAX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

AVLV vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLVVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.44

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
3.32

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

6.08

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.94

21.32

+2.61

AVLV vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и VMAX

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, примерно равная максимальной просадке VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-19.05%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-4.93%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-2.52%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.40%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и VMAX

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.22%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

8.83%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.29%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

15.39%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

15.39%

+1.93%

Сравнение комиссий AVLV и VMAX

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и VMAX

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and VMAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (3.89%) compared to VMAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, AVLV leads with 38.50% vs 29.83% for VMAX. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 38.50% return vs 29.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Avantis and Hartford. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.29% for VMAX.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор