PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVLV с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVLV и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLV и IVLU


2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
7.15%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
6.02%46.09%6.76%20.07%-5.73%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 6.02%.


AVLV

1 день
0.43%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.61%
1 год
25.38%
3 года*
18.44%
5 лет*
10 лет*

IVLU

1 день
1.66%
1 месяц
-4.00%
С начала года
6.02%
6 месяцев
15.03%
1 год
38.64%
3 года*
22.89%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis U.S. Large Cap Value ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Сравнение комиссий AVLV и IVLU

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.


Доходность на риск

AVLV vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVLVIVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.15

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.85

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.24

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

12.46

-3.49

AVLV vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVLVIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.15

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.45

+0.27

Корреляция

Корреляция между AVLV и IVLU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и IVLU

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IVLU в 3.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.50%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и IVLU

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и IVLU.


Загрузка...

Показатели просадок


AVLVIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-41.85%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-11.89%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-6.21%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-8.69%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.09%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и IVLU

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 4.75%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVLVIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.14%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.26%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

18.05%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

16.35%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.65%

-0.11%