PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVLV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVLV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLV и IUSV


2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
7.15%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%6.16%

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.


AVLV

1 день
0.43%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.61%
1 год
25.38%
3 года*
18.44%
5 лет*
10 лет*

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis U.S. Large Cap Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий AVLV и IUSV

AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AVLV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVLVIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.84

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.27

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.07

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

4.98

+3.99

AVLV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVLVIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.84

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.13

Корреляция

Корреляция между AVLV и IUSV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и IUSV

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и IUSV

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


AVLVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-56.88%

+37.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-12.13%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-4.51%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-6.33%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.61%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и IUSV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVLVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.86%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

7.79%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

15.67%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.60%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.08%

+0.46%