PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с IUSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. AVLV is actively managed, while IUSV is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 23.56%/yr vs 16.12%/yr for IUSV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 8.61%.

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и IUSV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.61%12.85%12.18%21.73%-5.40%6.16%

Correlation

The correlation between AVLV and IUSV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between AVLV and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и IUSV

Секторы
AVLV
IUSV

Технологии

17.2%
20.8%

Финансовые услуги

16.3%
15.0%

Промышленность

15.4%
11.2%

Энергетика

14.4%
7.2%

Потребительский циклический сектор

14.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.1%

Здравоохранение

5.6%
11.0%

Сырьевые материалы

2.0%
3.6%

Коммунальные услуги

0.3%
4.3%

Недвижимость

0.1%
3.7%

Технологии

AVLV
17.2%
IUSV
20.8%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
IUSV
15.0%

Промышленность

AVLV
15.4%
IUSV
11.2%

Энергетика

AVLV
14.4%
IUSV
7.2%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
IUSV
11.1%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
IUSV
8.8%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
IUSV
3.1%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
IUSV
11.0%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
IUSV
3.6%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
IUSV
4.3%

Недвижимость

AVLV
0.1%
IUSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

AVLV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.29

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.20

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

3.59

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

13.74

+11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.29

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.60

+0.26

Просадки

Сравнение просадок AVLV и IUSV

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-56.88%

+37.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.36%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-17.76%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-6.29%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.66%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и IUSV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.13%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.19%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

10.00%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

14.56%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.07%

+0.27%

Сравнение комиссий AVLV и IUSV

AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и IUSV

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IUSV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and IUSV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs IUSV's -56.88%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 16.12% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 16.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for AVLV.

IUSV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.04% for IUSV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор