PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с FNDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). AVLV is actively managed, while FNDF is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 23.56%/yr vs 24.21%/yr for FNDF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVLV показывает доходность 20.96%, а FNDF немного выше – 20.97%.

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
20.97%
6 месяцев
24.09%
1 год
43.94%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.31%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и FNDF

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		20.97%40.99%2.29%20.22%-7.78%-0.07%

Correlation

The correlation between AVLV and FNDF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.76

The correlation between AVLV and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и FNDF

Секторы
AVLV
FNDF

Технологии

17.2%
11.1%

Финансовые услуги

16.3%
16.7%

Промышленность

15.4%
15.9%

Энергетика

14.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

14.1%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.9%
4.9%

Здравоохранение

5.6%
5.5%

Сырьевые материалы

2.0%
11.3%

Коммунальные услуги

0.3%
3.8%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Технологии

AVLV
17.2%
FNDF
11.1%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
FNDF
16.7%

Промышленность

AVLV
15.4%
FNDF
15.9%

Энергетика

AVLV
14.4%
FNDF
12.3%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
FNDF
10.7%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
FNDF
6.9%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
FNDF
4.9%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
FNDF
5.5%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
FNDF
11.3%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
FNDF
3.8%

Недвижимость

AVLV
0.1%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

AVLV vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.94

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.83

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.52

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

4.17

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

15.91

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.94

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.54

+0.33

Просадки

Сравнение просадок AVLV и FNDF

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-40.14%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-10.60%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-13.89%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-7.64%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.77%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и FNDF

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.90%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.10%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

12.53%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

15.04%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.18%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.67%

-0.33%

Сравнение комиссий AVLV и FNDF

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и FNDF

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and FNDF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.10%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs FNDF's -40.14%.

On 3-year performance, FNDF leads with 24.21% vs 23.56% for AVLV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNDF has performed better with a 24.21% return vs 23.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.06% for AVLV.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.25% for FNDF.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор