Сравнение AVL с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
AVL и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVL и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVL и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | -22.89% | 54.38% | 39.90% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 144.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность -22.89%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.
AVL
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -22.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- 154.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVL и TSLL
AVL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
AVL vs. TSLL — Ранг доходности на риск
AVL
TSLL
Сравнение AVL c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVL | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.29 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.22 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.81 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 1.72 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.29 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.12 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между AVL и TSLL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и TSLL
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 38.30%, что больше доходности TSLL в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 38.30% | 29.04% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок AVL и TSLL
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -82.88% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -51.06% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -66.00% | +18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -53.35% | +28.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 24.07% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и TSLL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 22.51% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.19% | 59.48% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.34% | 110.55% | -14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.45% | 107.87% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.45% | 107.87% | -0.42% |