PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVL с SIXH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past year, AVL returned 64.93% vs 13.45% for SIXH. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. AVL charges 1.04%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.

Доходность

Сравнение доходности AVL и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 10.10%.

AVL

1 день
-6.83%
1 месяц
-20.41%
С начала года
2.77%
6 месяцев
0.78%
1 год
64.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXH

1 день
0.45%
1 месяц
1.32%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.25%
1 год
13.45%
3 года*
13.36%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVL и SIXH

2026 (YTD)20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		2.77%54.38%38.75%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		10.10%9.47%-1.31%

Correlation

The correlation between AVL and SIXH is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с SOXLAVL с SPXLAVL с PLTUAVL с DIGAVL с BRKW
Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с ACIOSIXH с QQQSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с SJB

Доходность на риск

AVL vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLSIXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.76

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.74

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.09

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

7.85

-5.28

AVL vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SIXH равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVL и SIXH

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и SIXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLSIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-11.68%

-58.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-4.36%

-49.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.86%

-0.02%

-40.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.80%

-1.84%

-21.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.34%

1.72%

+23.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и SIXH

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 45.26% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLSIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.26%

2.29%

+42.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.56%

6.08%

+61.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.91%

7.67%

+85.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.82%

10.37%

+97.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.82%

10.12%

+97.70%

Сравнение комиссий AVL и SIXH

AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SIXH в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и SIXH

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 28.73%, что больше доходности SIXH в 1.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		28.73%29.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.85%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%

Часто задаваемые вопросы

AVL and SIXH have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (45.26%) compared to SIXH (2.29%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs SIXH's -11.68%.

On 1-year performance, AVL leads with 64.93% vs 13.45% for SIXH. On fees, SIXH is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 64.93% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXH is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 28.73%, compared with 1.85% for SIXH.

AVL is categorized as Leveraged Equities, while SIXH is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Direxion and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.87% for SIXH.

SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVL и SIXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор